Нашла-таки как вставлять на ли.ру видео из вконтакта:

На видео нажимаю правой кнопкой мыши

затем выбираю из открывшегося окна пункт "копировать код для встраивания"

затем на ли.ру в окне сообщения, куда хотим вставить данное видео,  нажимаем кнопку "источник", которая находится на панели инструментов сообщения(левый верхний угол)

ну и финал - вставляем код, который скопировали вначале.