Происхождение Клео окутано слоем романтического тумана: то ли она была дочерью австрийского художника, то ли австрийского судьи, то ли вообще голландского аристократа. Но кто бы ни был отцом Клео, когда девочке исполнилось девять лет, мать отдала ее в балетную школу. Уже в одиннадцать Клео дебютировала, и весьма успешно.

Несмотря на очевидный талант танцовщицы, Клео привлекала внимание не танцами, а красотой и тем, что знала, как эту красоту подчеркивать.

Мадемуазель де Мерод придумала свой стиль прически: носила волосы распущенными и перетянутыми по лбу лентой. Либо делала низкий пучок, позволяя волосам мягко обрамлять лицо с правильными чертами и большими трогательными глазами.