Фондовый рынок можно рассматривать как некую динамическую систему, которая в каждый момент времени стремится к эффективности. Тем не менее, многочисленные эмпирические исследования выявили любопытные закономерности, которые устойчиво повторяются в истории и которые можно трактовать как «аномалии» (проявления неэффективности рынка) – на основе данных аномалий можно строить простые стратегии позволяющие получать дополнительный доход. Именно их мы и рассмотрим в этом выпуске.

http://lib.stepenko.com/differ/780-anomalii-fondovogo-rynka.html