Брандмауэр предназначен для контроля сетевой активности. В зависимости от настроек может видеть подозрительные попытки установленных программ получать доступ в интернет и тем самым сливать наружу всевозможные данные. Или может видеть различные сетевые атаки извне, направленные на ваш компьютер. И т.д.
В общем, брандмауэр отвечает за сетевую оборону.
А роль антивируса выявлять зловредные файлы на территории компьютера, и принимать меры к тому, чтобы зловреды не попадали в Операционную Систему.
Ну и не только конечно.
У антивируса может быть несколько защитных механизмов.
Поэтому, если вы обеспокоены возможными заражениями компьютера, то вам без антивируса не обойтись.

http://forum-people.ru/viewtopic.php?pid=905706#p905706