Цель данной статьи - поделиться результатами сравнительного анализ двух тестов на коинтеграцию, теста Энгла-Гренджера и теста Йохансена. Для этого нам понадобится рассмотреть соотношение между двумя и более переменными, понять, что такое VAR процесс, как перейти к VECM модели, в чем заключается процедура Йохансена, и как интерпретировать результат статистического теста, полученного от стандартного пакета типа Matlab.

Читать далее

https://habr.com/ru/post/686314/?utm_source=habrahabr&utm_medium=rss&utm_campaign=686314