-—татистика

—татистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
—оздан: 09.05.2007
«аписей: 1284
 омментариев: 3100
Ќаписано: 7520

Ѕоллинджер Ѕэндс

¬оскресенье, 13 —ент€бр€ 2009 г. 14:22 + в цитатник

¬ обычном (классическом описании) ЅЅ говоритс€: когда цена выходит за пределы ЅЅ - значит существует перекупленность или перепроданность и цена в скором времени вернЄтс€ внутрь ЅЅ. ќднако, мы с тобой уже наблюдали ситуацию: после сужени€ ценового диапазона расхождение ЅЅ в разные стороны свидетельствует о начале импульсного движени€. Ётот факт можно использовать дл€ фиксации прибыли в нужном размере (от 10 до 20 пунктов, больше возможно, но не надо жадничать).

»так:
1. ЅЅ смотрим на часовом или 30-минутном графике. –ешени€ принимаютс€ строго по закрытию свечи. «акрытие свечи выше (ниже) границы ЅЅ - это признак начала импульса. ÷ена часто прилипает к границе ЅЅ и только когда противоположна€ граница ЅЅ начинает разворачиватьс€ - это повод дл€ выхода или частичного закрыти€ позиции. ќписать "расхождение границ" сложно, так как в момент закрыти€ свечи ты видишь только маленький кусочек индикатора (а не всю историю). “ем не менее, расхождение должны быть одинаковым в обе стороны и сильным. Ћюбое отклонение от описанного услови€ трактуетс€ как неуверенность - против использовани€ модели.
ѕример неудачного (слабого) расхождени€ границ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








ѕример удачный.


































Ѕольше мне нечего сказать про расхождение границ. ћожно попытатьс€ посчитать угол расхождени€ и количество пунктов, на которые цена преодолевает границу ЅЅ при закрытии свечи.
ƒальше будет описание коридора (диапазона или "кишки") из которого выходит импульс.

–убрики:  “орговл€
“орговые сигналы
ћетки:  

ѕроцитировано 2 раз



GetProfit   обратитьс€ по имени ¬оскресенье, 13 —ент€бр€ 2009 г. 14:33 (ссылка)
≈сли сравнить обе картинки. то видно:
Ќа первом рисунке "кишка" коротка€ и еЄ границы непараллельны. „ем более четкий и ровный диапазон с параллельными границами, тем лучше сигнал.
ƒлина кишки может и не оказывать вли€ни€. я бы сказал: очень длинна€ и слишком коротка€ нам не нужны. ћне достаточно 6-9 свечей между параллельных границ.
Ўирина кишки имеет значение дл€ размера риска. —лишком узка€ тоже нехорошо - бывают резкие движени€ в противоположную сторону.
≈ще пример импульсов разной силы.

 (689x478, 19Kb)
ќтветить — цитатой ¬ цитатник
GetProfit   обратитьс€ по имени ¬оскресенье, 13 —ент€бр€ 2009 г. 14:48 (ссылка)
¬рем€ суток и дни недели, выход новостей - не забывай фильтровать.
Ёта иде€ только сигнализирует. ƒл€ входа примен€й свою. ≈динственно замечание: придЄтс€ ждать закрыти€ 30-минутной свечи. Ѕудут исключени€, но только в случае твоей стопроцентной уверенности.
≈щЄ одна картинка.
 (689x478, 21Kb)
ќтветить — цитатой ¬ цитатник
GetProfit   обратитьс€ по имени ¬оскресенье, 13 —ент€бр€ 2009 г. 14:51 (ссылка)
—реднн€ лини€ ЅЅ выступает уровнем стоплосса. —ужение или разворот противоположной границы тоже сигнал на выход.
ќтветить — цитатой ¬ цитатник
Angry_Fox_Sue   обратитьс€ по имени ¬оскресенье, 13 —ент€бр€ 2009 г. 15:56 (ссылка)
Ћюбимый мой инструмент.
ќтветить — цитатой ¬ цитатник
GetProfit   обратитьс€ по имени ¬оскресенье, 13 —ент€бр€ 2009 г. 16:04 (ссылка)
Ginger_Lelja, и как? –адует?
ѕочему спрашиваю, мне больше нравилс€ јƒ’, но ЅЅ основан на простой статистичечкой формуле без придумок гуру-трейдеров. ѕытаюсь вытащить из него как можно более однозначные сигналы.
ќтветить — цитатой ¬ цитатник
Angry_Fox_Sue   обратитьс€ по имени ¬оскресенье, 13 —ент€бр€ 2009 г. 16:16 (ссылка)

ќтвет на комментарий GetProfit

GetProfit, более чем! ’от€ такого четкого и структурированного объ€снени€ "исключений из правила ЅЅ" € сама дл€ себ€ не формулировала, о чем иногда жалела.
Ќа споте очень сильно на поведение ЅЅ вли€ет характер инструмента. ≈сть бумажки, дл€ которых ЅЅ - непреложный закон и любые расширени€/сужени€ на них не работают. “ипа —ургутнефтегаз.
≈сть такие, где очень замечательно работает твое правило - вот там и ловилась несколько раз.

“о есть очень все зависит от исторического реагировани€ инструмента на ЅЅ, если его отследить, то становитс€ пон€тно, как его примен€ть.
ќтветить — цитатой ¬ цитатник
GetProfit   обратитьс€ по имени ¬оскресенье, 13 —ент€бр€ 2009 г. 16:37 (ссылка)
Ginger_Lelja, да выбор рынка и инструмента - ещЄ одна проблемка дл€ трейдера. ‘унт, например, не так хорошо укладыветс€ в "моЄ" правило.
Ѕудем следить дальше.
ќтветить — цитатой ¬ цитатник
Angry_Fox_Sue   обратитьс€ по имени ¬оскресенье, 13 —ент€бр€ 2009 г. 16:49 (ссылка)
GetProfit, € так полагаю, что и правда - главное, пон€ть системность реагировани€ инструмента на правило, тогда и можно будет его примен€ть.
” нас (на споте), увы, все правила умерли и любые системы можно отслеживать только с но€бр€ прошлого года, а это очень мало дл€ выстраивани€ точных формул.
ќтветить — цитатой ¬ цитатник
GetProfit   обратитьс€ по имени ¬оскресенье, 13 —ент€бр€ 2009 г. 17:19 (ссылка)
Ginger_Lelja, вот к нашим робототехникам и выстроилась очередь из фондовых брокеров за системными иде€ми. ∆аль только, денег мало с собой несут. Ѕо€тс€, что идеи несвежие.
ќтветить — цитатой ¬ цитатник
uptrend   обратитьс€ по имени —реда, 18 Ќо€бр€ 2009 г. 19:23 (ссылка)
 стати, в приведенных примерах видна разница между удачным и неудачным расхождением ЅЅ.

¬ обоих случа€х неудачного расхождени€ свеча сначала пробивала границу ЅЅ, закрыва€сь внутри границы, и только следующа€ свеча обеспечивала то самое неудачное закрытие за пределами границ ЅЅ.

¬ удачных случа€х перва€ же свеча сразу пробивала ЅЅ и закрывалась за их пределами.

—ам € даже в удачных случа€х ставлю на импульс, дождавшись хот€ бы небольшого отскока назад. ќн, как правило, есть.
ќтветить — цитатой ¬ цитатник
GetProfit   обратитьс€ по имени —реда, 18 Ќо€бр€ 2009 г. 19:27 (ссылка)
uptrend, пожалуй. ќбращу внимание на это в дальнейшем. »мпульс - наверное единственна€ вещь, которую не надо предсказывать, а просто пользоватьс€.
ќтветить — цитатой ¬ цитатник
  дневнику —траницы: [1] [Ќовые]