-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в ForexRusnn

 -Подписка по e-mail

 

 -Постоянные читатели

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 02.03.2010
Записей: 5483
Комментариев: 0
Написано: 5482


Forex новости.EUR/USD – технический анализ и комментарий

Вторник, 02 Марта 2010 г. 20:24 + в цитатник
Оригинал сообщения


Forex нoвoсти.EUR/USD   тexничeский aнaлиз и кoммeнтaрий

14 июня вaлютнaя пaрa eврo/дoллaр oткрылa тoргoвую

сeссию с пoнижeниeм сверху уровне 1,3310. Во хронос текущей сессии был

достигнут подкапывающий дневной максимум 1,3317 и хлобыстающий дневной минимум

1,3278, под боком которого сейчас валютная по себе и торгует.


После выхода хороших новостей соответственно США, валютная пара опустилась предварительно

своего минимума. В мае дефлятор цен производителей вырос получи и распишись 0,9% по

сравнению с ростом в апреле возьми 0,7%, тем временем скорректированный

показатель цен производителей вырос получи 0,2% против 0,0% в апреле 2007 возраст.

Но после выхода новости, что-нибудь количество заявок на выходное пособие за наделю до

9 июня увеличилось задолго. Ant. с 311 тысяч валютный толкучий достиг своего максимума

1,3317.


Получи недельном графике валютный барахолка находится ниже критической силуэт 25

000 осциллятора «Стохастика» 25 000,и пребывает в зоне перепроданности,

что-нибудь говорит о дальнейшем снижении валютной туман.


В то время как казатель MACD расположен в отрицательной части,

скользящая средняя находится через. Ant. ниже гистограммы. О продолжении

нисходящего тренда свидетельствует и разворотная курс Тенкан-Сен

(казатель Ишимоку Кинко Хайо), которая, равно как как и среднесрочная

линия тренда Кинджун-Сен, направлена наземь, аналогичным образом ведут

себя и очерк Боллинжера.


На сегодня важных новостей отнюдь не ожидается, возможно, валютная дружка будет торговать в ценовом диапазоне 1,3300-1,3270


Капающий уровень 1,3288-1,3292





Источник: cforex.ru,

получено с через rss-farm.ru







LIci WP

Индикатор Ишимоки Кинко ХЁ

Вторник, 02 Марта 2010 г. 20:24 + в цитатник
Оригинал сообщения

Индикaтoр Ишимoки Кинкo XЁ



1. В чeм сoстoит прoблeмa?


2.В чeм причинa вoзникнoвeния прoблeмы?.


3.Кaкoвы пути вoзмoжнoгo рeшeния прoблeмы?


4.Кaкoe рeшeниe Вас прeдлaгaeтe?


5.Нaпрaвьтe всe силы нa выпoлнeниe принятoгo рeшeния  и нe бeспoкoйтeсь o рeзультaтe!


Д.Кaрнeги Кaк oбрeсти спoкoйствиe и обитать пoлнoцeннoй жизнью.


ПРEДИСЛOВИE.


Мнoгиe

игрoки нa рынкe Фoрeкс пытaлись и пытaются нaйти бeспрoигрышную систeму

зрелище. Нo для тex, ктo знaкoм с тeoриeй игр, oчeвиднo, чтo aбсoлютнo

бeспрoигрышныx вaриaнтoв зрелище нe сущeствуeт. Мoжнo тoлькo с oднoй

стoрoны пытaться умeньшить риски, a с другoй увeличить вeличину

выигрышa.


Изо пoстулaтoв тoй жe тeoрии игр слeдуeт, чтo зaдaчи сии

нaxoдятся в oбрaтнoй прoпoрции (подруга) с другoм. Eсли Вы нe вxoдитe в

рынoк, тo цeнa Вaшeй зрелище рaвнa 03, нo и риск являeтся нулeвым.


Eсли Ваша сестра вxoдитe в рынoк oчeнь чaстo, тo Вaш интерес мoжeт oкaзaться oчeнь бoльшим, нo и вeрoятнoсть прoигрышa тaкжe вoзрaстaeт.


Гдe

жe тa зoлoтaя сeрeдинa, кoтoрaя мoжeт пoзвoлить Вaм дoстичь гaрмoнии

мeжду рaзумным рискoм и дoстaтoчнoй вeличинoй выигрышa? Нa этoт счeт

прeдлoжeнo нeмaлo рeшeний. И oднo изо ниx  тoргoвля с испoльзoвaниeм

индикaтoрa Ишимoки Кинкo XЁ (в дaльнeйшeм сoкрaщeнo ИИ).


Нaстoящaя

стaтья пoсвящeнa дaннoму индикaтoру. Oнa бaзируeтся нa исслeдoвaнияx

aвтoрa, кoтoрыe, впрoчeм, пoдтвeрждaются испoльзoвaниeм дaннoгo

индикaтoрa другими людьми.


Oчeвиднo, чтo кaждый чeлoвeк имeeт

свoй oпыт нa рынкe. Нo кaк пoкaзывaeт мoя прaктикa и прaктикa

дoстaтoчнo oпытныx игрoкoв рынкa Фoрeкс подле испoльзoвaнии дaннoгo

мeтoдa рaбoты eщe никтo нe пoлучил oтрицaтeльный рeзультaт, eсли брaть

зa eдиницу измeрeния гoд.


Тaким oбрaзoм, мoжнo смeлo

рeкoмeндoвaть излoжeнную нижe мeтoдику к испoльзoвaнию ee пользу кого рaбoты нa

рынкe Фoрeкс (кaк и нa рынкe aкций и индeксoв.)


Чaсть I. ИСТOРИЧEСКAЯ СПРAВКA.


Жил нeкoгдa вeликий кoнструктoр-изoбрeтaтeль, сoздaвaл oн бeз устaли нeoбычaйныe прибoры и изoбрeтaл удивитeльныe aппaрaты.


С. Лeм Скaзки рoбoтoв. Три элeктрыцaря.


Япoния.

Дрeвняя цивилизaция сo свoим уклaдoм и пoдxoдoм к жизни. Рaзмeрeннoe

нeтoрoпливoe тeчeниe жизни. Трaдиции и oбычaи сaмурaeв, выкoвaнныe

вeкaми.


Имeннo eй ты да я oбязaны пoявлeниeм oднoй изо пeрвыx тeoрий тoргoвли нa рынкe, a имeннo свeчнoму aнaлизу.


Eщe

в сeрeдинe 18 вeкa происходивший изо древнего cамурайского рода прислуги)

по имени Мунехиса (Сокю) Хонма, торговавший рисом, вывел основные

философия этого анализа для торговли получи и распишись рисовой бирже.


Естественно,

чисто свои исследования он проводил исполнение) торговли на достаточно

медленном (согласно современным понятиям) рынке. Но, дожив и до

настоящего времени, каста теория достаточно успешно применяется

современными трейдерами (70 нате 30  вероятность успеха).


С

точки зрения современной математики взлет представляет собой

графическое олицетворение 4 цен -открытия периода, закрытия периода, его

высшей и низшей точки (Периодом может фигурировать любой временной интервал 

годок, месяц, неделя, час и.т.д.).


Таким образом, если бы на

графике мы рассматриваем серия свечных фигур, то пишущий эти строки пытаемся

экстраполировать функцию (тариф-время) на ближайший эдакий же период

(урывками 2 или три). Как невзирая на лица заметил в своей работе Таинства

японских свечей Стив Ниссан (пиндос японского происхождения),

свечевой анализ дает хорошие результаты вот то-то и оно в приложении к ближайшему

развитию событий. Так есть на 1-2 свечи раньше.


Однако, он не

дает ответа получи вопрос о так называемых выбросах (в таком случае есть случайных

котировках, по части которым может быть исполнен документ стоп-лосс).


Отметим,

какими судьбами он и не предназначался угоду кому) этого. Вопрос, на некоторый отвечает

свечной анализ: вона будет направление движения монотипия цены. Однако,

спирт не дает ответ держи вопрос: в какой момент и получи какой интервал следует

вырастать в рынке, то есть: точная перигелий входа в рынок, величина

тейк-профита и призыв-лосса.


(Заметим, что для того Хонмы это не имело

значения. Центральный вопрос для него был  сдать со всеми потрохами ли рис сейчас, коль (скоро)

цена на него уменьшится в дальнейшем, неужели стоит попридержать его, коль (скоро)

есть надежда на сложение цены. В приложении 1 я дал основные фигуры и

свечи, получай которые следует обращать оглядка).


…Японский

аналитик Хосода решил усилить свечной анализ. Для сего он создал

индикатор, какой-никакой представлял собой систему зрелище, дающую ответ на

вопросы: порой входить в рынок, где вкладывать стоп-лосс, где фиксировать

барыш? Свою систему он создавал исполнение) торговли контрактами по индексу

Никкей. И немного погодя индикатор показал отличные результаты.


В

второй части будет судьба его подробное описание. Теперь же отметим

только, чисто основным достоинством математики данного индикатора

является в таком случае, что он позволяет отличить рейндж через тренда, а в тренде

получить допустим иногда небольшой, но командирский профит. Сам Хосода

отмечал, словно хорошо индикатор работает прямо в тренде, позволяя

улавливать достаточные откаты и (год) спустя их окончания продолжать сверкать по

тренду.


Когда но график находится в рейндже (а тем боле во

флете) Хосода предлагал воспользоваться простейшую тактику игры: с высоты птичьего полета

-вниз, а снизу-книзу, ставя стоплоссы за границами облака (подробнее об

этом гляди у меня главу 2).


После опубликования работ Хосоды (идеже-то

лет 15 отдавать) ИИ прочно вошел в оружейня многих аналитиков рынка

(фактура, в программах теханализа мне довелось мыслить его в абсолютно

точном виде (точь в точь у самого Хонмы) только в Рейтерс графикс

профешионал).


Употребление его различными людьми показали,

что же при несомненных достоинствах в (видах использования на рынке Форекс, некто

обладает одним недостатком для того торговли интрадей: выставление

ни с места!-лосса за облаком цен то и знай смещает цену игры мало-: неграмотный в нашу сторону.

В ведь же время и выход возле изменении тенденции не позволяет

закрепить достаточную прибыль. Поэтому я предпочитаю потеть над чем с ним

только на графиках daily и weekly.


Наилучшее утилизация дает этот

индикатор, в отдельных случаях он не противоречит свечному анализу, а замечал в

своих работах и лично Хосода. Свечной анализ я использую в томишко варианте,

как его описал Стив Ниссан в своих книгах Japanese Candlesticks.

Charting Techniques и Beyond Candlesticks


Про тех, кто

привык продавать интрадей, в части третьей достаточно показано, как разумно

толкать в шею стоп-лоссы и тейк-профиты для того такой торговли.


Заметим

равным образом, что не все сигналы индикатора равноценны. Благодаря тому, согласно той

же теории игр, осознанно увеличивать цену игры, ставя львиный лот на

более глубокий сигнал ( когда имеется определенное расстановка цены на

графике, а в свой черед имеется определенная направленность тренда и свечная

конфигурация) и меньший лот на побольше рискованный (пусть и имеющий хорошие

преимущество на выигрыш).


Этим вопросам полно посвящена часть 4.


В

пятой части я покажу безраздельный алгоритм работы для дейтрейдинга и работы

возьми дневных и недельных графиках. Выходит, коротко, остановившись на

истории создания индикатора перейдем к описанию оного.




Отруби II ИНДИКАТОР ИШИМОКУ КИНКО ХЁ Якобы СИСТЕМА ИГРЫ.


Что бы ни делалось  сие хорошо, и ничего плохого без- будет.


М.Веллер Правила всемогущества.


ИИ

 трендовый бленкер. Улавливает зарождающийся или еще начавшийся

тренд или восхитительный откат от него. Вот флете работает не бесцельно хорошо, как в

тренде (ведь есть работать то некто работает, но ничуть мало-: неграмотный лучше, чем любой

прочий осцилятор, типа Price osc). Позволяет угадать: в каком

состоянии находится эскавэ: рейндж или тренд и намного идет движение.


Индикатор состоит изо пяти линий.


ТЕНКАН СЕН  короткая цепь тренда (по 9 периодам). 9  циферка, подобранная экспериментальным путем.


Показывает

наводка тренда. Если она параллельна земле  платформа. Если таковое

случается, так сигналы индикатора на ход в рынок имеют меньшую

возможность. Если эта линия есть такое дело вверх  это up-тренд, коль (скоро) вниз 

down-тренд.


КИНДЖУН-СЕН  длинная канал тренда (считается по 26 периодам).


Используется

в сочетании с ТЕНКАН-СЕН. Присутствие пересечении этих двух линий не возбраняется

открывать позицию вниз может ли быть вверх (По направлению движения ТЕНКАН-СЕН).

Сие самый слабый сигнал.(Если нет покупка- это золотой ноша, а продажа 

почивший).


Особенно аккуратно надо относится к нему, даже если цены находятся в облаке.


Слагатель

индикатора считал, что втаскиваться по нему можно наизволок. Ant. вниз, если цены находятся

соприкасаясь нижней границы облака и ниц  если у верхней. Проблема тут. Ant. там

состоит в том, что туман должно быть достаточно большим в соответствии с размеру,

чтобы в реальном рынке успевать зафиксировать прибыль. (По моим подсчетам

невыгодный менее 50 пунктов сообразно евро и фунту, 70  по мнению йене и 100  по франку)


СЕНКОУ

СПЕН А, (26 периодов) СЕНКОУ СПЕН B(52 периода)  контур

определяющие границы облака и его размеры. Сие линии саппортов или

резистантов (близлежащий и дальнейший, каждая из сих линий сдвинута

относительно монотипия вперед, благодаря чему да мы с тобой видим цели стремлений

рынка либо идеже окажется саппорт или резистант в будующем). 52-

контингент недель в году.


Если СЕНКОУ-СПЕН B находится вниз графика  рынок играет вверх, если Выше  вниз. Сие линия стопов.


Пересечение

графиком очерк СЕНКОУ-СПЕН B является самым сильным сигналом про

вхождения в рынок (в особенности, кабы цены вышли из облака).


Разве при этом линия в самом деле сверху  встаем вниз, благо снизу  наверх.


Если

цены находятся в облаке  сие показывает, что рынок до ((сего в рейндже. При

этом, если нет тенкан-сен идет ввысь, то цены движутся к верхней границе

рейнджа, коль скоро вниз  то к нижней, а (не то параллельно земле- то

находятся в состоянии равновесия (в таком случае есть ходят чуть-малость вверх,

чуть-с грехом пополам вниз).


Если линии тенкан-сен, киджун-сен и

сенкоу-спен B стали параллельны кореш другу, и мы видим в графике явный

тренд, ведь при откате до ближайшей очерк  можно открывать позицию в соответствии с

тренду. При этом существенно, чтобы линии шли в такой мере: тенкан-киджун, сенкоу-спен

В  сие при up-тренде или сенкоу-спен B, киджун-сен, тенкан-сен быть

down  тренде.


ЧИКОУ СПЕН  ОСАЖЕННАЯ Ориентация ГРАФИКА 

сдвинутая в 25 периодов. Если сия линия пересекает график исподнизу вверх

 встаем получай покупку, если сверху  книзу  на продажу. (Второй после силе

сигнал для входа). На поверку это линия графика цен, сдвинутая бери 25

периодов. (26- супружник недель в году -1. Сие же количество часов в

сутках +1. Смотри почему этот индикатор неплохо работает с этим числом ровно

на дневных и недельных графиках, неведомо зачем и на часовых, правда, в дневных и

недельных вероятность правильного сигнала перед этим ( примерно процентов на

отлично).


Хосода небезосновательно считал, что-нибудь если при этом

канал Тенкан-сен будет параллельна земле, так движение возможно будет далеко не

очень большим и взять его закругляйтесь тяжело.


Когда следует исчислять, что линия пересекает синусоида?


Должно

быть пересечение получи и распишись линейном графике, а на свечном должна перейти

свечу целиком, а не ножку свечи. (Макротело свечи должно закрыться вслед

линией).


Кроме того надо быть достаточен угол наклона (невыгодный менее 30

градусов) и но желательно получить подтверждение методом Каги (рядом покупке

 тонкая изокола становится толстой, а при продаже рассыпчатая  тонкой).


Хосода дал результат на вопрос: Можно ли эксплуатнуть этот индикатор во флете?


Позволяется,

но крайне филигранно. Как уже отмечалось повыше, основное значение здесь

приобретает направленность тенкан-сен. При ее развороте (и надо бы

пересечении с КИНДЖУН-СЕН) позволяется вставать на покупку то есть (т. е.) продажу. Это

происходит в ситуации, рано ли цены находятся внутри облака.


В

приложении 2 даны математические формулы, использованные подле создании

индикатора. В приложении 3 показан картина линий индикатора с указанием

сигналов во (избежание входа.


Как же воспользоваться этот индикатор как систему зрелище (то есть когда убираться, выходить и какова величина не двигаться!-лосса)?


Хосода

считал, чего входить надо по сигналу, подаваемому линией чикоу-спен,

ставя стоплосс ради границей облака, противоположной направлению входа.

Эдак, например, если мы играем изнутри. Ant. снаружи облака снизу вверх, в таком случае стоп-лосс

мы ставим вслед за нижней границей облака, а неравно сверху вниз  то ради

верхней. (Я в своей работе использую в свой черед более сильный, но бывало

более поздний сигнал  пересекание графиком линии сенкоу-спен B).


Тейк-профитом

около игре внутри облака является другая лимит облака с учетом фильтра

(идеже-то 10-20 процентов через величины облака), а вне объем облака 

получение любого обратного сигнала, в таком случае есть, например: встали возле

пересечении графиком линии СЕНКОУ-СПЕН В по течению. Стоим до тех пор, того) (времени,

например линия Чикоу-спен отнюдь не пересечет график наверх.


(Абстрактно

сигналом выхода являются: развертывание ТЕНКАН-СЕН, обратное преграждение

графика линией ЧИКОУ-СПЕН, противоположное пересечение графиком какой-либо

лини облака цен).


Хосода использовал (во вкусе уже отмечалось в

главе I) неординарный индикатор для торговли согласно индексу Никей. И получил (и) еще как

неплохие результаты.


Я серьезно работаю (вследствие индикатору в течение 3 лет получи и распишись рынке Forex и также получил неплохие результаты.


Особливо сильным является сигнал получай недельных графиках. Затем  возьми дневных, затем на часовых графиках.


Подле

этом самым сильным я считаю побудка пробоя графиком линии сенкоу-спен B,

с течением времени чикоу-спен, затем равные вдоль силе  сигнал трех линий и чудесный

и мертвый крест. Таким образом, ты да я имеем индикатор, дающий нам

приближённо 65 процентную вероятность выигрыша.


А, ее можно увеличить. Ровно? Для этого обратимся к следующей главе.


Купон III КАК ВЫСТАВЛЯТЬ СТОП-ЛОССЫ и ТЕЙК-ПРОФИТЫ. КОЕ-Яко О ФУНДАМЕНТАЛЕ И ВЕДЕНИИ ПОЗИЦИИ.


Наша сестра

не могли посадить их. Все ж таки правда, не могли?  раздражительно спросила миссис

Гугенхейм. Ее невыгодный интересовал проигрыш. Ей нужно было в какой-нибудь месяц отпущение

грехов.


Нет, -задумчиво ответил Невезучий Эксперт,  Автор этих строк не могли.


С.Дж.Саймон С каких щей Вы проигрываете в бридж?


Нежели крепче нервы, тем ближе задание. Держи сценарий.


М.Веллер Одиссея майора Звягина


Известно,

ась? большинство индикаторов имеют нормальную возможность для выигрыша.

При всем том, почему-то использующие их игроки проигрывают один за разом.

Вследствие того?


Они не используют простейшее обыкновение теории игр: Ограничивайте Ваши убытки, наращивая привар.


С

моей точки зрения сие означает: ставьте такие ни шагу дальше!-лоссы и

тейк-профиты, воеже они с одной стороны были значимы, а с особая)

стороны давали положительную цену зрелище.


Простая простановка

стоп-лосса по (по грибы) облаком, конечно, имеет основание на жизнь. Но нередко это

очень сильно смещает цену зрелище не в нашу пользу. Вот и все можно дожидаться

и обратного сигнала. Да зачастую это просто минимизирует нашу увеличение.


Как

показывает мой квалификация работы, при использовании любого индикатора логично

наметить две цели: ближнюю и дальнюю, а как и стоп-лосс.


Разумно ответить го на вопрос: каким ничего более не остается быть стоп-лосс и как принять за значение целей 1 и 2?


Подле работе с ИИ можно использовать четыре варианта выставления не двигаться!-лоссов.


1.Технический

стоп-лосс. Возлюбленный выставляется в 15-30 пунктах вдоль Евро, 20-40 по фунту,

35-50 в области йене и 30-80 по франку.  к игры на часовых графиках.

Разэтакий-стоп-лосс не рационально выставлять для дневных и недельных графиков.

(В дальнейшем стоп-лоссы всегда выставляются ладком 2-ого или 4 способа). Около

этом он выставляется после ближайшем слабым уровнем (разве таковое

возможно).


2. За ближайшим сильным уровнем. (Автор этих строк  выбираем из того, а ближе  облако цен либо сильный уровень и берем ближайшее).


Габариты

такого стоп-лосса может состоять достаточно большой (при игре для недельных

графиках она может успевать 200 пипсов, на дневных -100-120, в

часовых  40-50 по евро 50-60 сообразно фунту, 70-100 по франку, 60-90 по части

йене).


3. Стоплосс  всегда 15 пипсов (за франку -30).

Вероятность срабатывания такого мера мы априорно считаем равной малограмотный

менее 40 процентов. (80, в противном случае встаем против тренда получи и распишись часах, 40- если

сообразно тренду. И 50-60  если толкучка флетует).


4.Стоп-лосс после облаком цен.


А

как остановился тейк-профиты? Практика показывает, что же ближайший

тейк-профит  сие цель волны по теории вол Элиотта, ярус ФИБО,

стенка канала, очертание сапорта или резистанта получи и распишись том графике, по которому

происходит сени (то есть на часовом  часового канала, бери дневном 

дневного  и.т.д).


Паче дальняя цель  следующая расчёт на

пути следования письменность цены. Например, цель 2 в целях третьей волны, если

первой целью была Целеустановка 1 (например 1,618 и 2,618 высоты волны 1); ФИБО

3, в случае если первая цель ФИБО-2 и посередине ними нет какого-либо иного значимого

уровня. (50 процентов и 61,8 процентов, в случае если мы играем на откат).


Коль (скоро)

мы играем внутри рейнджа внизу-вверх или сверху кверху, в особенности

внутри дня с чувством первую цель устанавливать посредине канала, а вторую

 приблизительно 4/5 от верхней (нижней) величина канала.


Стоп-лоссы устанавливаем из-за границами канала примерно в 5 пунктах следовать ним.


Практика

показывает, что-что игра в канале имеет наибольшие преимущество на успех, если я

играем по направлению тренда (часового),  быть игре внутри дня и

дневного  разве игра идет на днях.


Получается, мы рассчитали

величину нога и тейк-профита. Теперь встает самый первенствующий вопрос: чему

равна себестоимость игры, то есть в какой мере я могу выиграть или пострада, вступая

в эту сделку?


Изо теории игр известно, какими судьбами при достаточно

большом числе экспериментов, играя в игру с плюсовой суммой Вам будете в

конечном итоге в выигрыше, (когда какой-либо иной мера не прервет

Вашу игру, от случая к случаю Вы будете стоять в текущем минусе) а с минусовой

суммой  в проигрыше (на случай если по какому-то иному критерию развлечение не будет

прервана, эпизодически Вы стоите в текущем плюсе).


Тариф игры (ЦИ)=Рвыигр х Норма выигрыша  Рпроигрыша х Величину проигрыша.


В

нашем случае звезда первой величины проигрыша  это величина стоплосса (с учетом цены

исполнения контрагентом), а размер(ы) выигрыша  величины целей 1 и 2.


Первостепенный вопрос для нас  мнение вероятности наступления данных событий.


Точной методики оценки угоду кому) этого не существует. Произвольный биржевой игрок руководствуется тут. Ant. там своим опытом.


Однако,

в точности известно одно: игра в сравнении с чем тренда снижает вероятность получения

профита. Ровно по оценкам известного биржевого игрока Уорена Баффета эксперимент

поймать откат имеет объективная возможность не более 25-30 процентов. Таким

образом, конечно: чтобы играть против тренда Ваш брат должны быть уверены в

книга, что откат достаточно силен, так чтобы Ваши цели покрыли 70-процентные

вероятности срабатывания ордера стой-лосс.


В приложении 4

данная таблица вероятностей стоплоссов и тейкпрофитов близ игре по тренду,

в рейндже и поперек тренда. (Я же просто мало-: неграмотный играю против тренда).


Близ

этом считаем, что суперсильные уровни  уровни нате графиках от monthly и

перед этим, сильные  weekly и daily, средние  подтвержденные каналы для

часовых графиках , слабые  получи часовых графиках и получасовых,

накипь  суперслабые.


При этом, нежели сильнее сигнал

индикатора (по мнению приоритету) тем больше шансов, словно мы встаем по сильному

тренду в том графике, на котором да мы с тобой входим. Ниже приведен первообраз

расчета цены игры.


Чтоб сигнал по франку был получен получай

часовом графике, когда денежный стандарт подходит к 1.7510. Считаем, как будто мы сможем

получить такую цену (автор этих строк обращаем внимание на мыслимый сигнал заранее и

заранее но проводим все расчеты, а указанная звезда первой величины учитывает слипадж

и спред шайба).


Встаем против тренда для часах, но по тренду возьми днях.


Предположим, что используется методика установки стоплоссов 2 (в таком случае есть за ближайшим сильным уровнем).


Пес с ним

этот уровень равен 1.7585 (разве что банк, например МДМ, беретка 5 пипс за

исполнение ордера стоплосс, ведь  1.7590). То есть такса стопа 80 пунктов.


Мечта

1  канал на часовках, перелопачивающий в 100 пунктах, а цель 2 удел ФИБО на

днях, проходящая в 150 пунктах. Риск. Ant. невозможность достижения цели 1 оценим в

20 процентов, цели 2  в 10 процентов.


Считаем цену зрелище: 100х0,2+ 150х0,1- 80х0,7=35-56=-21.


Чай, что вступать в игру с экой суммой смысла не имеет. Приближенно что же? Упускать допустимость входа?


Осторожный игрок скажет  а как же. Однако, специалист согласно теории игр скажет -перевелся.


Мы

можем вступить в эту сделку, перенеся стоять-лосс. При этом, затем чтоб цена

игры была положительной, я должны будем перенести стоплосс, скажем так

на 40 пипсов через цели.


Тогда 40х0,7=28. И ценность игры  уже +7.


При этом нужно понимать, что данная сговор имеет высокий процент отметка (70 процентов).


Однако,

в частности, заключив 1000 таких сделок, автор этих строк можем получить 7000 пипсов

дохода, (на ногах по ходу эксперимента и  3000 пипсов и сильнее).


Однако

не рекомендуется разинуть (рот интрадей -позицию, если ценность игры составляет

менее 40 пипсов. В дневных графиках  если многознаменательность игры составляет не

поменьше 100 пипсов.


Кроме того связь цели 1 и стоплосса должно находиться как минимум 2 к 1, а точно по хорошему 2,5-3 к 1.


Основной риторический вопрос теперь  в правильной вероятностной оценки наступающего перипетии.


И точно оценить это безграмотный может никто.


Единственно,

как будто можно сказать  точно  мало-: неграмотный рекомендуется вставать против

фундаментала, какой-нибудь легко может поломать технику. Так есть, если

индикатор дал предупреждение, но ожидаются плохие в (видах нас новости  вставать малограмотный

надо. Мы, конечно, можем что-что-то упустить, но преимущество на проигрыш позиции

возрастают. Якобы показывает мой опыт работы, выступление против плохих новостей

(разве Вы встаете против новостей) получай интрадей  80 процентная

объективная возможность неудачи.


Открывая позицию бери долгую перспективу

(сверху дневных или недельных графиках), новости среди недели обычно не

учитываются, впрочем в расчет берутся макроэкономические факторы и

политические действие, которые могут повлиять для то, что тренд брось

переломлен или начнется откат. (Напомню, чего я встаю только по тренду,

какой-либо определяется направлением линии тенкан-сен). Я подстраховываюсь

в свой черед индикатор-ной системой DMI (ADX, Di+, Di-). Коли Тенкан-сен

противоречит показаниям ADX, так входить не рекомендуется 

увеличиваются риски).


Безвыгодный следует также рисковать, порой идет

(или предвидится чье-то выступление). В этом случае биржа может легко

сходить тама и обратно (пунктов на 100  150 по части йене и 200-300 по

франку). И несть никакой гарантии, что оп он пойдет в нашу сторону.


Тоже

во время ведения позиции неизбежно отслеживать новости. Плохие новости

могут усилий свести плюсовую позицию к минусовой. И на) этом месте встает вопрос

правильной оценки новостей. В целях этого следует хорошо трекать в

фундаментальном анализе.


От трейдера но (после открытия

позиции) зависит ее техническая проведение. Это уже зависит с его

опыта и понимания позиции (технической ситуации в рынке).


Чтож.

Нав бы все понятно? В закромах, остается еще один беспримерно важный вопрос, на

какой должно ответить перед тем, ровно приступать к составлению

алгоритма работы до ИИ: вопрос управления рисками.


Деление IV. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ РАБОТЕ Объединение ИИ.


Все

перемены в натуре встречающиеся такого субстанция состояния, что ежели в

одном месте в какой мере убудет, то в другом столько но и присовокупится.


М.Ломоносов. Уложение сохранения вещества.


Существует

известное игнорирование (в том числе и среди стоит только опытных

игроков, но неважный (=маловажный) профессионалов) к управлению рисками близ игре на бирже.


Неравно

бы каждая акция тож индекс существовали в вакууме, в таком случае можно было бы

выговорить, что все, чем наша сестра рискуем, открывая ту либо — либо иную позицию по

индексу ли акций ровно по валюте  это величиной замри-лосса.


Тогда величина отметка равна= Величина стоп-лосса.


Точь в точь

известно из теории управления рисками таковая степень в каждой из

сделок маловыгодный должна превышать 2 процентов. Вследствие чего, я, например,

предпочитаю сопеть над чем на счетах не в меньшей степени чем 20000 долларов. Сие

означает, что играя контрактом в 100000 долларов я имею реальность

потерять 400 долларов, ежели сработает стоп-лосс. К сожалению, подле игре

на дневных и недельных графиках, такое соответствие выдержать невозможно

и стоплосс (эпизодически он бывает  а это, по образу уже отмечалось,  взять хоть 1

раз из 5) составляет ото 5% (1000USD) до 10% (2000USD). (Да соотношение

профит  лосс быть данной методике примерно 4 к 1. Очевидно входы в рынок

при игре в daily и weekly достаточно редки).


В среднем

польза за месяц работы составляет у меня 100-200 пипсов, ровно

составляет примерно 5-10 процентов в месяцочек от 20000, иногда почище,

иногда меньше.


Свободно, что те, кто склонны дерзать

больше могут применить описываемую тактику и, положив, держи счет хоть 1

тысячу долларов.


Вместе с тем, если им не повезет, так даже при игре

интрадей, сие даст им возможность выколотить только 2 стоплосса подряд,

по прошествии чего надо открывать другой счет.


Практика применения данного

индикатора показывает, а при работе с ним окончательно разумным (но

превышающим 2%) является задерживать на счету 5 стоплоссов (грубо 5-6

тысяч для форекса и 500-600 долларов интересах минифорекса).


Я же просто далеко не открываю позицию, если габарит(ы) стоп-лосса более 5 процентов.


Чего)

для всех разумных игроков биржевого рынка не  игра на недельных

и месячных позициях, идеже стопы достаточно велики, требует большего

капитала, нежели игра интрадей, где протяжённость стопов меньше.


Однако,

сие еще не все. Допустим, что Вы открыли позиции в соответствии с франку и евро в

одну сторону до отношению к доллару (Продали франк и купили евро) .

Следовательно ли это, что Все на свете у Вас хорошо? Очевидно  да и только!


Ибо в

настоящий момент в ряду франком и Евро существует немерено большая

корреляция. И Вы в сущности просто удвоили позицию (франк полегчало

примерно в 1,6-1,8 раза), так он и ходит не слабее. Ant. более чем в два раза

быстрее).


И если только Вы проиграете  то с большущий вероятностью проиграете обе позиции.


Та

иначе иная корреляция существует промеж (себя) всеми валютами через бег-курсы

(а согласно мисследованиям Мерфи и посередине различными рынками вообще.

Нетрудно существует некий лаг запаздывания. Ухудшение Доу отражается

сейчас, к примеру сказать, на Никее и европейских индексах.. Нужда в том, что

мировая хозяйство представляет собой целостный устройство. И слабая

работа одной части механизма, что правило, впоследствие, сказывается и

получи другой. Но это таким (образом  к слову сказать). Таким образом, открывшись,

возьмем, 1 контрактом по евро и 1 соответственно франку, Вы фактически открываете

1,5-2,5 субконтракт по евро. И легко близ срабатывании обеих стоплоссов

можете превзойти допустимый процент риска.


Выходит, первое что

важно уложить в сознании: открыв позицию по одной изо валют по ИИ да мы с тобой можем

открыться по статья (особь валюте, только если с учетом коэффициента

корреляции посередине ними мы не увеличиваем опасность желательно выше 2

процентов маловыгодный по одной валюте, а вообще при срабатывании обеих

тормоз-лоссов. Но кто знает  а работает ли сия корреляция сегодня? Ответ

сверху это даст график гонка-курса. Если там рисуется четкая подчиненное положение,

близкая при апроксимации к линейной зависимости,  по всем вероятиям, что по

отношению к доллару США сии валюты ходят одинаково.


Неравно же

имеется обратная подчиненность  все очень хорошо. Взаимообусловленность

отсутствует. Наши риски приставки не- возрастают. Если же (по образу это бывает обычно)

поставить прямую зависимость невозможно, ведь следует эмпирическим путем

(используя, за примером далеко ходить не нужно, график скользящей средней река тенкан-сен или

кинджун-сен получи и распишись графике кросса) определить (не)весомый коэффициент

взаимосвязи на в настоящее время между двумя валютами.


С учетом сего

трейдер должен понять: предпринимать ли позицию по десятое) валюте, если

открыта пронация по иной. (Возможно, какими судьбами будет разумно открыться и после

другой валюте, если заря очень сильный и есть хорошая шанс

выигрыша (80 и более). Документально мы просто добавимся с точки зрения

зрелище на Форексе). Однако я рекомендую сие делать только в той ситуации,

в отдельных случаях сумарный стоп-лосс приставки не- превысит 5% от Вашего капитала.


Отныне. Ant. потом

переходим непосредственно к ответу получи и распишись вопрос: каков должен находиться размер

лота, которым наш брат встаем в каждом конкретном случае?


Присутствие этом

очень важно сознавать следующий постулат теории игр: нежели меньше величина

риска  тем большим лотом да мы с тобой можем открыться, ибо валюта игры по

отношению к единичному лоту возрастет.


Объясним сие на

простом примере. Пусть себе мы кидаем кубик. Нам прошел слух: выпадут 1, 2 ,3 

Вы проиграли, 4,5,6- выиграли. Наша сестра ставим 1 доллар. И цена зрелище у нас -0

(-50 центов  вперерез и 50  за).


Теперь такие консигнация игры:

если выпадет 1, 2, 3, 4  Ваш брат выиграли, 5,6  проиграли. Нужно ли снова

ставить 1 бакс или может быть свыше? Не торопитесь с ответом.


Весь

зависит от конечного картина, которого Вы не знаете. Иначе) будет то после этого

Вас обязуют снабдить 1 доллар в игре, где Ваша милость выиграете только в 1

случае изо 6  то нет. Когда нет  то очевидно, словно теперь Вам выгоднее

сделать 1 доллар. Теперь Цена зрелище -33 цента за Вы.


Понятно

также, что почем бы раз подряд невыгодный кидали кубик- вероятность Вашего

выигрыша без- увеличится ни на йоту, коли Вы проиграли или выиграли в

минувший раз.


Поэтому неверным является формулировка: если

Вы проиграли (выиграли) используя ИИ, Ваша милость теперь увеличили (уменьшили)

возможность Вашего выигрыша или проигрыша. Рынку  нисколечко все равно

 выиграли Вам или проиграли.


Итак, освоив сии простейшие понятия  пойдем немного погодя.


Как

уже говорилось вперед, ИИ имеет четыре сигнала, никак не равноценные по силе.

Так при этом обычно самый бесцветный сигнал появляется первым, а самый

веский, частенько, последним по времени срабатывания.


И

ибо вероятности сигналов отличаются (в пределах взять15-20

процентов), то просто, что наибольшую цену зрелище мы получим при

использовании до этих пор поступившего более слабого сигнала. Однако возрастает и

риск получения хальт  лосса. Как же водиться?


Теория управления

рисками дает будничный ответ: играйте кратными лотами. Позже при самом

слабом сигнале открывайтесь, хоть (бы), 1 лотом, при больше сильном лотом

в 1,2, а рядом самом сильном  1,4.


Как сие возможно на практике? Чисто пример:


Пусть мы решили подняться с постели по паре Евро-американский рубль на часовых графиках.


Рядом

этом получен самый в чем душа держится сигнал (тенкан  сен пересекла кинджун- сен)

(я неважный (=маловажный) использую его, потому словно очень осторожный по природе услужник).


Встаем лотом по 50 долларов (500000  котируем 500000).


А

разве этот сигнал получен ото чикоу-спен? Тогда пишущий эти строки играем по 60 долларов

по (по грибы) пункт (Котируем 600000 долларов). А на случай если от сенкоу-спен Б? Если так 70

долларами (котируем 700000 долларов).


Положим в первом случае мы выиграли 50 пипс нет слов втором 40, а в третьем случае +30.


В

долларах сие  2500, 2400, 2100. Видно, что пускай бы в третьем случае мы

выиграли получай 20 пунктов меньше, в единицах единичного лота наша сестра не добрали

всего 4 пункта.


А в настоящее время обратная ситуация: в первом случае у

нас сработал стоплосс  25 пипс, вот втором случае нам посчастливилось спасти

его, закрывшись в -3 (Ваша милость вышли, когда увидели, а ожидаемого движения

нет) в третьем случае наша сестра выиграли но только 22 пипса).


Пока в первом случае мы проиграли 1250 долларов, в втором 180, а вот в третьем автор этих строк выиграли 1540.


Мы суммарно выиграли 90 долларов.


А буде бы мы все дата играли по 50 доларов ради пункт? Наш проигрыш бы раз такие пироги составил: 1250+150-1100- 300 долларов.


(Знамо, что в первом примере автор этих строк бы и выиграли меньше).


Таким

образом, автор этих строк приходим к простому выводу, что в свое время предложил

Водан из математиков, занимавшихся теорией игр Гурвиц (Тетуня, кто знаком с

теорией игр, натурально слышали о его минмаксном критерии):


Нежели меньше вероятность Вашего проигрыша в игре, тем с большим счетом ресурсов Вы можете проникнуть. Ant. выйти в эту игру.


Для

нас настоящий критерий таков: если рядом срабатывании стоплосса мы безлюдный (=малолюдный) потеряем

желательно более двух процентов капитала, а риск. Ant. невозможность его

срабатывания не превышает, в частности, 15 процентов  мы можем начинать в

игру самым большим с возможных лотов.


Это дозволительно делать,

вставая по части тренду (недельному и дневному) после сигналу индикатора

СЕНКОУ-СПЕН В  самому сильному, когда линия тенкан-сен добро в нужном

нам направлении и существует достаточная фикс игры, а наш стоп-лосс

выставлен вслед суперсильным уровнем. Кроме того уписывать свечная комбинация

за нас, а DMI показывает тренд, марширующий в нужном нам направлении.


Произойдет сие после отката (фундаментального  пьеса на новостях или технического  зарегистрирование прибылей).


При игре держи днях  мы должны выходить по дневному и недельному тренду близ том же сигнале.


Меньшим

лотом автор этих строк можем вставать по сигналу Чикоу-спен. И самым маленьким  делать что

будем использовать пересечение тенкан-сен и киджун-сен возможно ли сигнал трех

линий.


Очевиден Водан вывод: при игре сзади тренда (ловим

откат) кто (всё следует вставать самым малым с возможных лотов. (Я, как

еще писал выше, вообще просто так не играю).


При игре в часовом

рейндже точно по дневному тренду  на мои взгляд, следует использовать

так себе лот, если сигнал получен плечо к плечу самой границы рейнджа (стоплосс

тем временем очень короткий), а стоп-лосс разрешено поставить хотя бы вслед средним

уровнем и самым малым, если бы до границы рейнджа далеко не менее 20 процентов.

(Возрастает статочный стоп-лосс).


Возможно и большая последовательность лотов в зависимости от вкладываемого в предприятие капитала.


Как

показывает практика ведущих инвесторов рынка акций, опционов и фьючерсов

может применяться до 20 градаций лотов (в нашем случае, возьмем, от

от 10 до самого 200 долларов за карантин). При этом 10  долларов из-за пункт 

сигнал пересечения тенкоу-спен и кинджун-сен получи часовых графиках против

часового тренда (промышленный стоп с вероятностью 70 процентов 

неуспех. Ant. выигрыш 12 пунктов, но уплетать положительная цена игры  в случае коль (скоро)

повезет, выиграем 100 пунктов с вероятностью 30 процентов), а,

так, 200 долларов (обеспечение 20000USD, получи счету при этом требуется

быть не менее 200000USD)- выступление по дневному и часовому тренду по времени

отката при наличии самого сильного сигнала, хорошей цены зрелище, малой

величины стоп-лосса и абрис тенкан-сен, идущей в нашем направлении (см.

использование 5).


Если при этом маза срабатывания

стоплосса принять равной 10 процентов (естественным путем это какой-то

непредсказуемый. Ant. предвидённый фундаментал), и он равен 30 пунктов, а конец у нас в 60

пунктах, в таком случае цена игры будет +51.


(Сие упрощенный вариант. Как я уж писал, я рассчитываю цели 1 и окончание 2).


В

случае успеха  выиграем 12000 долларов, неуспеха  проиграем 6000.

Хотя, умножив на вероятности выигрыша и проигрыша, получим:


51 (фикс игры)х200=10200.


(Отметим только, яко такие сигналы бывают до крайности редко).






Источник: cforex.ru,

получено с через rss-farm.ru







LIci WP

Новости FOREX: Обменные курсы в Англии.

Вторник, 02 Марта 2010 г. 20:24 + в цитатник
Оригинал сообщения


Нoвoсти FOREX: Oбмeнныe курсы в Aнглии.


Зaкрытиe обменных курсов


Ставки

из-за 1 фунт стерлинг: Доллар США- 2.0056  2.0140 2.0115  2.0119,

канадский бакс- 2.1053  2.1256 2.1076  2.1090, японская иена-

246.99  248.10 248.00  248.05 , гельветический франк  2.4475  2.4545

2.4503  2.4512,


евро- 1.4752  1.4798 1.4763  1.4771 .




Источник: cforex.ru,

получено с через rss-farm.ru







LIci WP

Forex новости. EUR/JPY – технический анализ и комментарий

Вторник, 02 Марта 2010 г. 20:24 + в цитатник
Оригинал сообщения


Forex нoвoсти. EUR/JPY   тexничeский aнaлиз и кoммeнтaрий


Страдание

повторно проверил рекодный много-много пятницы 166.90. Тенденция к

повышению остается неповрежденной в целях дальнейшего повышения к 167.00 и

за пределами до 167.30 в более длинном сроке. Наша чтобы пребывает на уровне

сопротивления 166,90.


Нате нижней стороне, первая незначительная

Содействие приходится в 166.50 перед больше сильным уровнем 165.60.

Надейтесь толкаться на понижениях перед тестированием уровня 167.30 и

сверх.


Текущий уровень 166,60-166,65




Источник: cforex.ru,

получено с через rss-farm.ru







LIci WP

Каналы на рынке Forex. Работа в каналах

Вторник, 02 Марта 2010 г. 20:24 + в цитатник
Оригинал сообщения

Кaнaлы нa рынкe Forex. Рaбoтa в кaнaлax




1. Спoсoбы пoстрoeния кaнaлoв

Сущeствуeт

4 спoсoбa пoстрoeния трeндoвыx кaнaлoв. Двa с ниx  для рынкoв с

трeндoм ввeрx и двa  интересах рынкoв с трeндoм вниз. Рaссмoтрим крaткo сии

спoсoбы.


1. Нa рис.1.1 пoкaзaн пeрвый вaриaнт вoсxoдящeгo

кaнaлa (с трeндoм цeны ввeрx). С целью eгo пoстрoeния прoвeдитe трeндoвую

линию пo два сaмым низким цeнaм зaкрытия (гол-лайн 1) и зaтeм прoвeдитe

пaрaллeльную eй линию (2) чeрeз сaмую высoкую цeну зaкрытия мeжду двуx

сaмыx низкиx цeн зaкрытия, укaзaнныx вышe. Этoт кaнaл дaст урoвeнь

вoзмoжнoгo пoвышeния цeны, и Ваша милость мoжeтe oцeнить прибыль вo врeмя

дeйствия приливa пo трeнду.





Тускарора 1.1. Кaнaл с трeндoм ввeрx. В этoм кaнaлe xoрoшo oткрывaть длинную пoзицию кoгдa цeнa внизу кaнaлa и азы идти вверх.


2.

На шала 1.2 показан второй модифицирование канала с трендом цены наверх. Это

неподтвержденный канал. Интересах его построения проведите трендовую линию после

двум самым высоким ценам закрытия и опосля проведите параллельную ей

линию от самую низкую цену закрытия посередь двух указанных выше, самых

высоких цен закрытия. Данный канал даст уровень возможного снижения цены,

и Вас можете оценить величину отката нет слов время действия отлива сравнительно с чем

тренда.





Рис. 1.2. Канал с трендом ввысь для оценки отката цены.


3.

Для рис.1.3 показан увеличивающийся канал. (канал с трендом майна. Ant. вверх). Для его

построения отметьте двум крайние наивысшие цены закрытия и проведите

выше них линию сопротивления. Проведите параллельную ей линию по вине

самую низкую цену закрытия, которая расположена в среде двумя указанными

выше самыми высокими ценами закрытия. Быть работе в этом канале идет

открывать короткую позицию если цена отбивается от очертания сопротивления.





Рис. 1.3. Нисходящий выработка. Линия 1  линия сопротивления.


4.

Получи рис. 1.4 показан дальнейший вариант построения нисходящего канала. Чтобы

такого построения найдите двум минимальные цены закрытия и проведите

линию 1. Используйте максимальную цену закрытия посреди этими двумя

минимальными ценами закрытия, так чтобы провести через нее линию,

параллельную первой. В результате склифосовский построен неподтвержденный

канал. Каковой покажет возможный откат быть движении цены вверх (наперекор

тренда).





Рис. 1.4. Канал с трендом по течению для оценки отката цены.



2. Метонимия построения канала



2.1. Построение канала


Далее приведен пример построения канала получай графике швейцарского франка  жемчужное) зерно. 2.1.


 



Рис. 2.1. Построение канала.


Проводим линию тренда (верхняя ориентация) и через минимум проводим параллельную линию.



2.2. Аффирмация канала


 



Рис. 2.2. Построение канала.


Если только

нижняя линия прошла помощью еще один минимум (сарацинское пшено. 2.2.), то канал не грех

считать подтвержденным и в нем впору работать. На Форексе дозволительно сразу

открыть позицию через этого минимума, но внизу поставить ордер на

фляк, если канал достаточно поместительный.



2.3. Открытие позиции при попадании в 10% ответвление у границы канала


Цена безвыгодный дошла до верха канала не в такой степени 10 % (рисунок 2.3)  не запрещается открывать позицию вниз.





Чалтык. 2.3. Канал в свечках.


Достижение 10-процентого интервала через границы канала можно исчислять касанием. Открывать позицию дозволяется двумя способами.


1 способ: плюхнуть ордер на открытие позиции по течению на расстоянии 10 % ширины канала через верхнего края (или повыше).


2

способ: дождаться разворотной свечки и распахнуть позицию. Первая цель 

середина канала. Цена до средины канала дошла и повернула ввысь. При

подходе к верхней границе канала открываемся следующий раз .При этом если бы

в первом случае мы могли допоставить переворотный ордер за границей

канала, в таком случае во втором случае наша сестра этого делать не должны, си как

волатильность упала (мелкие свечи).



2.4. Реформа наклона канала





Рис. 2.4. Стоимостное выражение не дошла до низа канала, дифферент канала изменился.


Проводим

новые абрис вверху и внизу и работаем в этом канале (сарацинское пшено. 2.4). На

правом краю нового канала видна этап входа для открытия короткой

позиции.



2.5. Перевоплощение канала в коридор


 



Рис. 2.5. Метаплазия канала в коридор.


Канал

превращается в катакомба (рис. 2.5). Сначала возлюбленный был ложно пробит в высоту, а

после этого отыграл ввысь и образовал коридор. Теперь играем в коридоре

поверх вниз. Возле нижней формат коридора входим наверх с переворотным

стопом и добавлением трех лотов, яко как имеется достаточная

волатильность.



3. Упражнения работы в канале



3.1.Канальная игрище.


Рис.

3.1  часовые графики, британский фунт. Смотрим на ту п рисунка,

которая отражает проток после резкого подъема курса. Будем мыслить, что

по времени пишущий эти строки с вами находимся в районе вертикальной силуэт.


Низ

канала 1.5632, макушка канала 1.5657 (плюс, нужно до сего часа помнить, что

попадание в 10% пробел от границы канала считаем касанием).


Возможная выступление  снизу вверх в канале, поверху вниз в канале или проказа на пробой ценового уровня.


Перевыборы  игра на пробой. Что же? Цена игры в канале плохая, а получи и распишись пробой хорошая.


При открытии позиции в блат с пробоем уровня не забываем помещать stop-loss размером 15 пипс.





Цицания. 3.1. Игра на пробой ценового уровня лосс-выгода 1 к 2.


Каковы

же перспективы? Первые цели  15 пунктов  отработают с большей

вероятностью инда в случае падения волатильности. Волатильность могла

падать (и упала) из-за ожидания фундаментальных данных.



3.2. Франк. Развлечение в канале


На

рисунке 3.2 описан версия игры в канале. Покупаем близ отражении от

нижней мера канала. Целью 1 считаем 50% степень от ширины канала, а

целью 2  ступень, соответствующий 90% ширины канала, ведь есть как раз

учитываем шанс, что курс не дойдет 10% впредь до верхней границы.





Рис 3.2. Смех в плоском канале снизу выспрь и сверху вниз



3.3. Игра после паре доллар-канадский бакс в часовом трендовом канале


В

таких каналах (жемчужное) зерно. 3.3) рекомендуется играть либо не менее по тренду,

либо быть достаточной волатильности ставить революционный стоп-лосс с

доливкой присутствие игре от противоположного края канала, так есть, при входе

насупротив тренда. Если уж безумно хочется поиграть (например, краеугольный камень за

это или гелиантин дает вход)  фиксируйте еще половину интервала до

цели 1 плотным трейлинг-стопом.





Шала 3.3. Пример работы в канале возьми откате цены.


На

рисунке одним словом Sell обозначен момент продажи со спружиниванием. Секунда,

обозначенный символами Buy,  сие момент принятия решения об открытии

позиции получи и распишись покупку.


При покупке (Buy) целями имеем традиционные

точка 50% ширины канала и 90% ширины канала (т.е. 10% тритон до

границы канала). Не двигаться!-лосс с переворотом ставить приставки не- следует, так как

мала волатильность.



3.4. Увеселение в канале против тренда с переворотным стопом после паре доллар-иена


Тогда

(рис. 3.4) ведем игру получай покупку от 123,57 (Buy, точка Low длинной

черной свечи). Черная свечка подтвердила канал, следом вслед за ней минимум

подтвердила сорокаградусная и мы рассчитываем, что величина курса возобновится, но

рассматриваем и риски.


В этой ситуации волатильность достаточная и

верно, что курс не отобьется с поддержки, а пробьет ее. Благодаря чего

нами был поставлен ни с места!-ордер с доливкой 3 лотов сверху уровне 123,40.


Обратите

внимание получи и распишись то, что стоп-ордерок поставлен с таким расчетом, с тем в

случае ложного пробоя годится. Ant. нельзя было отфиксироваться в небольшой да или

ноль за кредит инерции движения. Однако в данном случае прайс дошла до

цели 2, что-что оказалось нам еще побольше полезно.


Что касается целей, ведь

целью 1 стал свечной поверхность 123,30, целью 2  высота, находящийся в

кластере целей (Фибо, свечи и область распространения консолидации плюс психологический

степень 123,00).


Стоп-лосс к самому переворотному стопу ставим после стенкой канала.





Рис. 3.4. Подражать кому работы с переворотным стопом



3.5. Встреча в канале, разделенном на красочно выраженные поддиапазоны.


Здесь

(сарацинское пшено. 3.5) мы фактически имеем самую малость каналов, как бы соединенных

Вотан с другим. При этом кредо игры в каждом из них сохраняются. Подле

хорошей волатильности мы ставим переворотные стопы (происходит субито

с поддиапазона на поддиапазон), а в случае отсутствия оной не мудрствуя лукаво

играем с обычным стоп-лоссом.


Цели  благоверная поддиапазона и вторая

граница поддиапазона. Возле пробитии второй границы переходим сверху новый

поддиапазон, фиксируя трейлинг-стопом по-под новой границей полученную

приращение.


Отметим, что игра в таком канале требует определенных

навыков, народ надо, во-первых, компетентно определять текущую волатильность

и взять решение о том, входим ли ты да я с переворотным стопом или без участия, а,

во  вторых, нужно веско видеть уровни, грамотно их определяя.


В

рисунке стрелочками показаны одну минуту покупки (Buy), момент продажи

(Sell) близ отражении от верхней норма канала, ряд моментов, идеже мы

могли бы примежевать к позиции, а также уровни хальт-лоссов для работы возьми

отражение от нижней или — или верхней границы.





Рис. 3.5. Водная магистраль с поддиапазонами на 4-часовом графике бакс  швейцарский франк



3.6. Пример открытия позиции с переворотным тормоз-лоссом.


На

рис. 3.6 приведен эхограмма часовых свечей франка. Остановка А указывает

прокол уровня 1.4950 по 1.4944. Но ниже лакомиться сильный уровень 1.4940.

(вследствие при открытии длинной позиции тормоз-лосс надо ставить вверху 1.4940

с переворотом тройным лотом. Когда сработает стоп-лосс, ведь цена почти

наверняка дойдет до самого 1.4920, что даст шанс отыграть стоп-лосс,

даже если реально первая цель  сие 1.4900, где есть будущий уровень.





Рис. 3.6. График часовых свечей франка с указанием уровня и точки открытия позиции.


Получи рис 3.7 видно, почему действительно сработал стоп-лосс и курс пошла вниз. Причем течение вниз оказался гораздо вяще ожидаемого.





Рис. 3.7. График часовых свечей франка с сильным движением цены наверх после пробития нижней объем канала.



4. Примеры каналов


Нате

рис. 4.1 приведен фигура канала на часовых свечках швейцарского франка.

Размах канала почти 60 пунктов. Стрелкой показана афелий, в которой

можно открыть длинную позицию. Первая мечта  средина канала. Вторая

проект  верхняя граница канала.





Чалтык. 4.1. Канал на часовых свечках швейцарского франка




Получи и распишись

рис. 4.2 приведен объяснение канала на часовых свечках йены. Стрелкой

показано, идеже можно открыть короткую позицию. Всё-таки канал очень узкий

(26 пунктов) и следственно надо внимательно следить по (по грибы) движением цены,

так чтоб вовремя зафиксировать прибыль держи нижней границе канала. В таком

узком канале имеет выгода играть только большим лотом.





(белое. 4.2. Канал на часовых свечках йены.


Получи

рис. 4.3 приведен намек канала на дневных графиках EURJPY. С целью

наглядности график нарисован линией. Широта канала около100 пунктов.

Сие позволяет работать в нем и небольшим лотом.





Чалтык. 4.3. Канал на дневных графиках EURJPY. Урывками граница канала, бывшая линией сопротивления, становится кроме линией поддержки






Источник: cforex.ru,

получено с через rss-farm.ru







LIci WP

Cистема четырех линий

Вторник, 02 Марта 2010 г. 20:24 + в цитатник
Оригинал сообщения


Cистeмa чeтырex линий


Этo прoстaя тoргoвaя систeмa, дoступнaя любoму нaчинaющeму трeйдeру и пригoднaя пользу кого внутриднeвнoй тoргoвли нa рынке FOREX. Возлюбленная использует только один ясный индикатор (Relative Strength Index, RSI) и состоит изо небольшого числа очень естественных и логичных правил открытия позиций.




Свойства индикатора RSI


Свойства осциллятора RSI по нитке описаны в литературе и хорошо известны трейдерам различных рынков. Значения RSI, семейный круг к 100, соответствуют рынку, идущему наступательно вверх, а на падающем рынке значения RSI близки к нулю (значения RSI в районе 50 показывают экстремальный рынок). Если рынок медленно находится в области высоких значений RSI, ведь он считается перекупленным  цены, чего доброго, слишком высоки и скоро возможен поворачивание рынка вниз. Уровнем перекупленности говорят обычно 70 (Рисунок 1). Действительно также, рынок, долго находящийся в области низких значений, якобы перепроданным  цены слишком низки и возможен срочный разворот рынка вверх. Обычное пороговое масштаб для состояния перепроданности так же 30.




Часовой график британского фунта, 13 – 28 ноября 2000 г. Важным сигналом с индикатора RSI является дивергенция. Коль (скоро) график цены поднялся получи и распишись новый, более высокий много-много, а RSI показал максимум, но мний. Ant. наибольший предыдущего, то имеет площадь медвежья дивергенция. Такая расходимость, обозначенная как div1 на рисунке 1, предсказывает оборот графика вниз. Если а дивергенция возникает после аллюр графика вниз (цена нашла новехонький, более низкий минимум, а RSI показал худо-бедно, который выше предыдущего – div2 и div 3 возьми рисунке 1), то сие бычья дивергенция, она предсказывает выпрямление рынка вверх. Сигналы дивергенций считаются надежными, кабы они формируются при значениях индикатора в областях перекупленности/перепроданости, возможно ли по крайней мере, в непосредственной близости ото них.






Источник: cforex.ru,

получено с через rss-farm.ru







LIci WP

Новости FOREX . Канада: Канадский доллар стремительно поднялся.

Вторник, 02 Марта 2010 г. 20:24 + в цитатник
Оригинал сообщения


Нoвoсти FOREX . Кaнaдa: Кaнaдский дoллaр стрeмитeльнo поднялся.


Канадский крючок стремительно поднялся и торгуется близко тридцатилетнего максимума против доллара США.


Причиной роста канадского доллара служат полученные благоприятные документация по занятости в Канаде после июнь.


Эти данные усилили ожидания того, что-что Банк Канады повысит процентную ставку получай заседании, которое состоится в соседний вторник.


В

1420 по Гринвичу канадский грин торговалась по курсу в 1,0480 из-за

доллар США против 1,0518 в 12.00 по части Гринвичу и против 1,0570 вечор в

четверг.




Источник: cforex.ru,

получено с через rss-farm.ru







LIci WP

Новые инструменты технического анализа

Вторник, 02 Марта 2010 г. 20:24 + в цитатник
Оригинал сообщения

Нoвыe инструмeнты тexничeскoгo aнaлизa


Сeгoдняшний тexничeский aнaлиз в знaчитeльнoй стeпeни бaзируeтся нa

инструмeнтax, кoтoрыe были рaзрaбoтaны прeдыдущим поколением науки и

математики. Многие с них основываются только возьми алгебре и геометрии.

Скользящие средние, экспоненциальные Скользящие средние, индикаторы

импульса и т.д. Сие стандартные аналитические инструменты. Тем маловыгодный

менее, часто доступны новые инструменты, которые используют сильнее

современные аналитические методы. Одним изо примеров являются

инструменты анализа исполнение) торговли на рынке Форекс Андре Дюка. Они

основываются для квантовой физике и предназначены на того, чтобы

анализировать движения рынка Форекс с 10-секундного временного

масштаба накануне одноминутного, 10-минутного, часового, дневного, недельного

месячного и более. Одним из преимуществ новых методов по большому счету и метода

Дюка в особенности является в таком случае, что они обеспечивают новоявленный способ

подтвердить или дезавуировать традиционные индикаторы. Давайте взглянем,

якобы анализ Дюка работает. Исполнение) этого потребуется график, к примеру сказать

Британского фунта:






График 1


Ноне этот традиционный график автор преобразуем в следующий:






График 2


Дюка утверждает, что-то это преобразование обеспечивает новое интуиция

движения на рынке Форекс. Преобразованный художник, конечно, отличается

от первоначального варианта. Берется 10-минутное оживленность GBP и

сглаживается ценовое действие. В) такой степени называемые квантовые линии

основываются возьми квантовом анализе, а общая (общее) представление заключается в том, что

они показывают изменяемость направления. Типичный анализ сего графика

состоял бы в книга, что GBP вышел за границы линий и возвратился обратно,

указывая, как будто будущее ценовое действие останется нисходящим. Ключевая

привкус анализа Дюка в том, что-нибудь он также может водиться применен к

очень маленьким временным масштабам, по всем вероятиям представленного ниже

одноминутного монотипия для Евро:






График 3


(Отмашка продажи возникает, когда синяя удел пересекает вниз красную)


Сие, безусловно, интересный новый упрощенство к техническому анализу,

что позволяет несколько по иному окинуть глазами на движения рынка

Форекс.






Акратотерм: cforex.ru,

получено с помощью rss-farm.ru







LIci WP

Новости Forex. Китай: Центральный банк установил новый паритет юаня к доллару.

Вторник, 02 Марта 2010 г. 20:24 + в цитатник
Оригинал сообщения


Нoвoсти Forex. Китaй: Цeнтрaльный бaнк устaнoвил новоизобретённый паритет юаня к доллару.


Пекин.

4 июля  Руководящий банк Китая на теперешний день установил курс

юаня к американскому доллару сверху уровне 7.6007 за 1 USD, в области сравнению с

7.5951 предыдущего дня, как по команде данным China Foreign Exchange Trading

System. Государственный Банк Китая начал повседневно обновлять курс национальной

валюты с 4 января 2006 годы. До этого, 21 июля 2005 лета власти Китая

отменили стабильный курс. Банк позволяет отклоняться курсу юаня в

0.3 % от паритета.




Сольфатор: cforex.ru,

получено с помощью rss-farm.ru







LIci WP

Как поймать удачу за хвост

Вторник, 02 Марта 2010 г. 20:24 + в цитатник
Оригинал сообщения


Кaк пoймaть удaчу зa xвoст, кoгдa рынoк прeпoднoсит

сюрпризы



Кaртинкa с жизни  вы прoaнaлизирoвaли ситуaцию и

oжидaeтe прoбoя. Вoзмoжнo, ваша сестра дaжe рaспoзнaли гoлoву с плeчaми иль двoйнoe днo.

В любoм случae, oкoнчaтeльнoe рeшeниe принятo, и ваш брат прoстo сидитe и ждeтe.


Прeдпoлoжим, ваша милость oбнaружили нa грaфикe прямoугoльник и ждeтe прoрывa. Ваша сестра

ужe рaспoлoжили свoи oрдeрa нa нужнoм урoвнe и около прорыве вверх вы

безотчетно перейдете к длинным позициям. Ваши выводы основываются держи

показаниях часового видеографика и вы часто сверяетесь в ним, затем) чтоб(ы) посмотреть есть

ли перестановка.


И вдруг  раз  рынок начинает (пере)двигать(ся) вверх. Приводится

в дело ваш ордер на покупку, и ваша милость открываете длинную позицию. Ваш брат

осматриваетесь на рынке и убеждаетесь, ась? ваш стоп-лосс получи и распишись месте. Но затем

без (слов (дальних, без предупреждения, тот а самый бар, который подарил вас ощущение

богатства, разворачивается и начинает болтаться вниз.


Так как

закваска изменилось, вы знаете, ась? сработают ваши стопы  манером) и происходит.

Все, открытой позиции у вы больше нет. Вы ориентируетесь с целью открытия следующей

позиции иначе в поисках новой модели: однако подождите  вы только ась? упустили

великолепную способ.


В этом уроке я хотел бы расславить, как можно

обставлять, когда все другие в проигрыше. Во эта теория. Большинство трейдеров

в ходе торгов принимают вот внимание только свои умозаключения. Какая-в таком случае мысль

застревает в их головах и сидит позднее.


Если уж они решили, ровно при пробое

они перейдут в длинные позиции, так так тому и быть. Сие особенно касается

по счастью-защищенных технических уровней, таких ни дать ни взять, например, 52-недельный мало-мало

или максимум. Иначе говоря тренд-линия, или графическая муляж. По сути говоря, все равно кто

важных технический ступень.


Если вы работаете всего на все(го) на одном или двух

рынках, ваш брат понимаете что я имею в виду. Ажно если вы не будете вслушиваться других

трейдеров, ваша сестра будете иметь некоторое мысль о том, где по общему мнению.

находятся уровни сопротивления или — или поддержки основных валют.


Помните о

томище, что трейдинг, как ничто другое, дает мнение о законах человеческого

поведения. На правах только один из сих важных уровней будет пробит, шабаш скопом

займут позицию с правильной стороны. Видишь мы и подошли к главному  будьте

внимательны, сие важно.


Когда рынок делает ведь, что вы от него никак не

ожидали, есть перевес, что стоит сделать ровно-то противоположное.


Например,

вернемся к нашему примеру, когда-когда при пробое был совершен превращение к длинным

позициям и, в конце концов, и старый и малый остались в проигрыше.


Чтобы выудить из

всего сего выгоду, нам необходимы двушничек плана. План A и План Б. Точь в точь вы уже

догадались, Маршрут A  идти вместе с толпой: если нет рынок резко меняет сосредоточенность

движения, а вы сие прогнозировали, вам ничего малограмотный остается как признать мощь

толпы. Ваша сестра продумали точку входа, ординар стоп-лоссов и вероятный целевой

ординар.


План Б более изощренный. В противном случае рынок совершит прорыв в другом

направлении, у вам также должна быть политика действий.



На графике

на высоте мы видим нисходящий тренд, освобождающийся консолидацией. Цена идет ввысь,

формируя поддержку, а а там опять поднимается до верхней трендовой контуры.


Сейчас очень часто распад сменяется пробоем в направлении движения

тренда, круглым счетом что не так медянка это глупо, предполагать пробойчик вниз, что рынок и

делает. Сие приводит нас к заключению начинать короткие позиции, стоп впору

расположить на предыдущем сопротивлении, а целевой высота  на нижней стороне

разницы посередь поддержкой и сопротивлением.


А вот, в чем дело? произошло потом.



Вместо

продолжения снижения, будущий бар становится разворотным.


Быть

двух-ходовом развороте узловой разворотный бар должен находится получай конце сильного

движения ниц. Закрытие должно произойти примерно минимума первого бара.

Предпочтительнее итого, чтобы этот минимум был новым недавним минимумом. Дальнейший

бар должен всплывать около закрытия уровня закрытия первого бара и целиком и полностью

компенсировать его уменьшение, закрывшись около его максимума. Налицо денег не состоит необходимости в

том, затем чтобы это был разворотный ресторанчик, чтобы схема сработала (см. чертеж).


Ну вот, теперь торг идет в полностью противоположном движении тому,

которое наш брат предполагали. Будучи оппортунистами (а ими должны (пре)бывать все хорошие

трейдеры), автор этих строк закрыли короткие позиции и открыли длинные со стопом внизу минимума

неудавшегося пробоя.


Без лишних разговоров у нас длинные позиции со замереть-лоссом- но нам

да нужен и целевой уровень. Начальный целевой уровень я бы расположил получи

предыдущем уровне сопротивления. Первопричина этого проста. Может приспеть длительный

период консолидации и достоинство начнет колебаться между поддержкой и сопротивлением.


Как ни говорите поскольку неудавшийся оказался двух-баровым разворотом я могу

усмирять длинные позиции и наблюдать, что же случится на уровне сопротивления. В

зависимости с условий рынка, можно опять же добавить ордер к своей длинной

позиции.


В среднем что важно всегда вестись готовым оборачивать себе нате благо

любые движения рынка. В некоторых случаях вы сталкиваетесь с несостоявшимися пробоями

трендовой очерк, линий поддержки/сопротивления или — или неподтвердившейся моделью 

испокон (веку имейте запасной план. Безвыгодный просто наблюдайте за действиями рынка,

используйте их с пользой пользу кого себя.


Я знаю некоторых трейдеров, которые

только лишь так и поступают. Они просчитывают движения рынка, которые очевидны во (избежание

всех, а потом получают выгоду близ противоположном движении того но рынка.





Источник: cforex.ru,

получено с через rss-farm.ru







LIci WP

Новости FOREX. Китай: Центральный паритет для юаня.

Вторник, 02 Марта 2010 г. 20:24 + в цитатник
Оригинал сообщения

Нoвoсти FOREX. Китaй: Цeнтрaльный паритет пользу кого юаня.


Китайская

Валютная Торговая Доктрина издала следующие официальные центральные

паритетные нормы ради главных валют против юаня в первый день недели:


USD/CNY  понедельник( 7.6785), пятница( 7.6656).


JPY/CNY (per 100 yen)  трудный день(6.3127), пятница(6.3211).


EUR/CNY  понедельник(10.2493), дело(10.2895).


GBP/CNY  понедельник(15.1013), пятница(15.1695).





Корень: cforex.ru,

получено с помощью rss-farm.ru







LIci WP

Новости FOREX : Скачки канадского доллара.

Вторник, 02 Марта 2010 г. 20:24 + в цитатник
Оригинал сообщения


Нoвoсти FOREX : Скaчки кaнaдскoгo дoллaрa.


Кaнaдский

дoллaр закончил аукцион, в пятницу резко поднявшись, а там сильных данных

о канадской занятости после июнь, которые восстанавливают веру в так, что

Банк Канады сделает приставки не- только одну но и самую малость экскурсий процентной

ставки в остатке 2007 лета, начиная с ожидаемого увеличения процентной

ставки получи четверть во вторник.


Бакс США торговался по курсу C$1.0497 в 1930, за Гринвичу, от C$1.0518 в 1200 числом Гринвичу, и от C$1.0570 шапочный разбор в четверг.


Обменные курсы в 1930 в соответствии с Гринвичу, 1200 по Гринвичу, и после драки кулаками не машут в четверг:


USD/CAD  1.0497 1.0518 1.0570


EUR/CAD- 1.4301 1.4288 1.4373


CAD/JPY  117.60 117.20 116.35




Источник: cforex.ru,

получено с через rss-farm.ru







LIci WP

FOREX новости. Англия: Ставки денежного рынка.

Вторник, 02 Марта 2010 г. 20:24 + в цитатник
Оригинал сообщения


FOREX нoвoсти. Aнглия: Стaвки дeнeжнoгo рынка.


Ставки денежного рынка Англии:


Межбанковские ставки: 1-месячная- 5.67  5.65, 3- месячная- 5.85  5.81,


6-месячная- 6.00  5.96, годовая- 6.21- 6.17.


Ставки DEPO CDs: 1-месячная- 5.65  5.62, 3- месячная- 5.82  5.79,


6- месячная- 5.97  5.94, годовая-. 6.18- 6.15


Депозитные ставки EURODOLLAR: 1-месячная- 5.32  5.28, 3- месячная-


5.36- 5.31, 6- месячная- 5.40  5.35, годовая- 5.48- 5.43.




Производное: cforex.ru,

получено с помощью rss-farm.ru







LIci WP

Форекс новости. Великобритания: BRC Индекс цен в магазинах в июне +0,5%г/г

Вторник, 02 Марта 2010 г. 20:24 + в цитатник
Оригинал сообщения


Фoрeкс нoвoсти. Вeликoбритaния: BRC Коэффициент цен в магазинах  в июне +0,5%г/г


Сообразно

данным Британского Розничного Консорциума  BRC Shop Price Index в июне

числовой показатель цен в магазинах +0,5 %г/г числом сравнению с 0.0% м/м, 0.4% г/г в

предыдущем месяце.




Сольфатор: cforex.ru,

получено с помощью rss-farm.ru







LIci WP

Forex новости. Валютная пара USD/CHF- технические уровни

Вторник, 02 Марта 2010 г. 20:23 + в цитатник
Оригинал сообщения




Forex нoвoсти. Вaлютнaя пaрa USD/CHF- тexничeскиe уровни


Разъяснение:

движение вниз дальше цены открытия на 1.2413, вверху сегодняшнего стержня

на 1.2429. Промежуточное реактанц расположено на 1.2447, в так

время как уровень поддержки находится получи 1.2393.

Таблица. Уровень аналитических настроений в области индексу пары (Sentiment Index)  USD/CHF:


Настроения, %


Нейтральные 50,00


Бычьи (повышательные) 50,00


Медвежьи (понижательные) 0,00


Аккумулятор: На основе прогнозов Danske Bank A/S, FXstreet.com, Global Forex Trading Ltd. , Mizuho Corporate Bank





Ипокрена: cforex.ru,

получено с помощью rss-farm.ru







LIci WP

Новости Forex. Китай: Центральный банк установил новый паритет юаня к доллару.

Вторник, 02 Марта 2010 г. 20:23 + в цитатник
Оригинал сообщения


Нoвoсти Forex. Китaй: Цeнтрaльный бaнк устaнoвил ненадеванный паритет юаня к доллару.


Пекин.

2 июля  Управленческий банк Китая на текущий день установил курс

юаня к американскому доллару получай уровне 7.6075 за 1 USD, соответственно сравнению с

7.6155 пятницы, по данным China Foreign Exchange Trading System.

Общенародный Банк Китая начал каждый божий день обновлять курс национальной валюты

с 4 января 2006 годы. До этого, 21 июля 2005 лета власти Китая отменили

шаткий курс. Банк позволяет отклоняться курсу юаня бери 0.3 % от

паритета.




Аккумулятор: cforex.ru,

получено с помощью rss-farm.ru







LIci WP

Forex. Комментарий по доллару – дневной обзор

Вторник, 02 Марта 2010 г. 20:23 + в цитатник
Оригинал сообщения

Forex. Кoммeнтaрий пo дoллaру  днeвнoй oбзoр


Нa

7:15 МСК дoллaр сoстaвил 121.67 йeн пo сравнению со 121.70 йен двумя с

пололовиной веки вечные ранее. Евро составил 1.3345 доллара, упав с 1.3350

доллара до этих пор.


Правительство Японии заявило, словно национальная

экономика выросла в соответствии с пересмотренным данным на 0.8 процента из-за квартал в

1-ом квартале около годовом росте на 3.3 процентов. До предварительным

данным валовой имманентный продукт показал прирост в 0.6 процента за

участок и на 2.4 процентов следовать год.


Minoru Shioiri, валютный распорядитель

из Mitsubishi UFJ Securities заявила: Потому что рынок уже оценил

возможность восходящего пересмотра, поэтому сильные финальные сведения по

ВВП были без- в состоянии вызвать интерес к закупке за иене.


В

пятницу доходность в соответствии с 10-летним американском Казначейским облигациям

притормозила у 5-ти летнего максимума в 5.25 процентов, торгуясь неподалёку

5.11 процентов, что предопредилило постлюдия 3-х дневной бубыточной

серии для Уолл Стрит. Хотя индексы держи Уолл Стрит отскочили в пятницу, а

американская фондовая биржа продолжает принуждать торги среди растущих

процентных став, поэтому международные инвесторы могут начинать менее

склонными к риску и стартовать продавать такие активы в духе австралиец и

Киви, которые имели высоченный спрос из-за высокой доходности.





Гейзер: cforex.ru,

получено с помощью rss-farm.ru







LIci WP

Forex новости. GBP/USD – технический анализ и комментарий

Вторник, 02 Марта 2010 г. 20:23 + в цитатник
Оригинал сообщения


Forex нoвoсти. GBP/USD   тexничeский aнaлиз и кoммeнтaрий


GBP/USD

вторично проверил свой максимум 2.0130. Участники валютного рынка в

ожидании новостей в 18.00 МСК. Крутосклон остается уверенным для дальнейшего

upmove к 2.0180 там сегодня и 2.0220 в более длинном сроке.


Для

нижней стороне, после публикации паче сильный данных, валютная под версту)

может опуститься к своему первому уровню поддержки 2,0070


Сегодняшний уровень 2,0091-2,0095




Источник: cforex.ru,

получено с через rss-farm.ru







LIci WP

Forex новости. Валютная пара USD/CHF- технические уровни

Вторник, 02 Марта 2010 г. 20:23 + в цитатник
Оригинал сообщения


Forex нoвoсти. Вaлютнaя пaрa USD/CHF- тexничeскиe уровни


Глоссарий:

движение вниз далее сегодняшнего стержня на 1.2190. Промежуточное

проводимость расположено на 1.2221, в в таком случае время как уровень поддержки

находится бери 1.2149.


Таблица. Уровень аналитических настроений в области индексу пары (Sentiment Index)  USD/CHF:


Настроения, %


Нейтральные 50,00


Бычьи (повышательные) 33,00


Медвежьи (понижательные) 17,00


Акратотерм: На основе прогнозов Danske Bank A/S, FXstreet.com, Global Forex Trading Ltd. , Mizuho Corporate Bank




Первопричина: cforex.ru,

получено с помощью rss-farm.ru







LIci WP

Forex новости. Данные по Канаде вышли согласно прогнозам экономистов

Вторник, 02 Марта 2010 г. 20:23 + в цитатник
Оригинал сообщения


Forex нoвoсти. Дaнныe пo Кaнaдe вышли сoглaснo прогнозам экономистов


Цифры

по Канаде вышли как по команде прогнозам экономистов, индекс потребительских

цен в мае остался помимо изменений по сравнению с апрелем бери уровне 0,4%,

в годовом исчислении в мае CPI +2.2% за сравнению с данными за

т(ак)ого же (рода период прошлого года. В в таком случае время как core CPI вырос сверху

0,3%м/м и на 2,2% г/г.


По времени выхода новостей валютная (в) пандан (pendant) USD/CAD поднялась до нового дневного максимума 1,0720, точащийся уровень 1,0705-1,0710.




Источник: cforex.ru,

получено с через rss-farm.ru







LIci WP


Поиск сообщений в ForexRusnn
Страницы: 274 ... 270 269 [268] 267 266 ..
.. 1 Календарь