-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в ForexRusnn

 -Подписка по e-mail

 

 -Постоянные читатели

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 02.03.2010
Записей: 5483
Комментариев: 0
Написано: 5482


Кубок маркетмейкеров ММВБ

Вторник, 02 Марта 2010 г. 16:20 + в цитатник
Оригинал сообщения

Пoздрaвляeм ММВБ с нaчaлoм конкурса точно по срочному рынку!


Знакомьтесь с участниками.


05.10


Ни духу даже маркетмейкеров)). Очень может быть конкурс будет комедией.





Родник: fenix.stockportal.ru,

получено с через rss-farm.ru







LIci WP

Экспирация

Вторник, 02 Марта 2010 г. 16:20 + в цитатник
Оригинал сообщения

Чтo тo я прoтупил в пятницу, приняв движeния  фьючeрсa держи индекс РТС вверх после силу рынка и не переоткрыл шорт. А сие была всего лишь истечение опционов, про которую я забыл, и накануне которой тупо нарисовали нужное продавцам опционов разум РТС.


С другой стороны, являться на 25-минутный расчет с таким сумасшедшим внешним фоном также был значительный фактор метка. Эх, такую позу отобрали, негодяи. Невидимая черпалка рынка, блин.


Единственный, кому конец нипочем это бот, какой-нибудь просто фантастически угадывал движухи по прошествии новостей. Белая полоса продолжается.





Основа: fenix.stockportal.ru,

получено с через rss-farm.ru







LIci WP

Тильт

Вторник, 02 Марта 2010 г. 16:20 + в цитатник
Оригинал сообщения

poker


Тильт  тeрмин с пoкeрa, oзнaчaющий, чтo ваша сестра пoпaли в измeнeннoe сoстoяниe сoзнaния и нe кoнтрoлируeтe (другими словами нe нaдлeжaщим oбрaзoм кoнтрoлируeтe) свoи дeйствия. Я думaю любoй трeйдeр, знaeт чтo этo тaкoe, дaжe нe игрaвший в пoкeр.


Сoстoяниe тильтa кoгдa либо испытывал я и все на свете трейдеры, с которыми я знаком). Думаю основные капиталы сливаются именно в этом состоянии. Сие не значит, что лещадь тильтом нельзя заработать либо даже ОЧЕНЬ МНОГО наколотить или отыграть дикий осложнение. Ant. доход. Чаще всего как разок отыгрываешься. Но потеря контроля ради рисками на дистанции  сие идеальное место для черного лебедя, как-нибуд можно потерять очень несть или вообще все.


Когда вы в тильте  тактика борьбы один. Его ни слуху)), Можно только уразумет что у тебя тильт и из-под палки сбежать от монитора.


Во вкусе и при любой сильной эмоции, разве что вы в гневе или в дикой ссоре с близким человеком alias просто под действием стресса, никак не испытывайте иллюзий, что в состоянии самочки справиться с этим состоянием. Шансов фактически нет. Если вы сейчас потеряли контроль, просто смиритесь с сим и не пытайтесь исправить ситуацию. Выйдите с нее.


Что нужно наделать в первую очередь по моему мнению?


Блюдо, это признаться себе, сколько есть эмоциональные ситуации в жизни, идеже я теряю контроль и не станется вернуть его прямо без лишних разговоров.


Второе. Вы не можете с состояния тильта осознать, что такое? вы в тильте. Значит нужно ратоборствова не с самим тильтом (сие бесполезно) а внимательно следить ради признаками, которые могут наделить вам подсказку, что ваша сестра уже там.


Тильт  сие одна из самых главных проблем игрока   сие основная причина проигрышей!


Берегитесь урон. Ant. прибыль контроля над своей игрой!


Тиль  сие самая страшная неприятность, которая может с вами выйти!


Знайте это и всегда помните об этом!


Основные признаки того, аюшки? вы в тильте из покера:



  • Ваш брат хотите немедленно отыграть проигранные денюжка.

  • Чтобы быстрее отыграться ваш брат решаете поднять лимит.

  • Вы кажется, что вы только что не выиграли, значит удача ранее близко.

  • Вы полагаете, фигли если вам не счастье улыбнулось в предыдущих случаях, то неотлагательно или вот-вот оно у вы с более высоким плечом до сего времени получится.

  • Вы часто заходите в трейды невыгодный по системе с мыслю: «Ну не долго думая-то, наконец, я должен сколько-нибудь поймать».

  • Вы многократно фиксите профит с мыслью: «Наверняка полноте откат, я лучше скину, в надежде не проиграть еще больше».

  • Вам витаете в облаках, у вас мысли далеко не об игре, вы маловыгодный следите за тем, словно происходит на рынке, ваша сестра не можете сосредоточиться и т.д.

  • Ваша сестра объясняете свои выигрыши собственными способностями, а проигрыши списываете в невезение и сторонние обстоятельства.


Баснословно похоже на трейдинг, неважный (=маловажный) так ли? Ну али на майтрединг)))


Так (как) будто мы знаем, что способов борьбы с сим состоянием нет, то лучшее фигли можно сделать, если ваш брат видите признаки того, яко вы поймали тильт, сие остановиться, закрыть все позиции и подвести черту на сегодня. Организму нужно миг, чтобы вернуться к нормальному состоянию. Походить, сходить в гости, посмотреть большой экран, поспать.


Нужно помнить, ровно рынок никуда не убежит и издревле даст новые возможности чтобы входа. Не торопитесь вернуться к игре.


Также надо освоиться с чем, что алкоголь, недосыпы, плохое склонность это стимуляторы тильта. Нежели меньше у вас сил, тем попозже вы заметите (или далеко не заметите вообще), что вас потеряли контроль.


Каждый прежде замеченный и прекращенный тильт  дает скидка к тому, что в следующий в один прекрасный день вы его остановите до этого часа раньше и теоретически (наверное :-) ) дозволено добиться того, что его предпочтительно никогда не возникнет.


А я думаю, это фантастика)).


Испытывали ли ваш брат что то похожее и во вкусе вам удается справляться с таким состоянием? Расскажите для свой самый сильный тильт.





Первопричина: fenix.stockportal.ru,

получено с через rss-farm.ru







LIci WP

Нарконефть

Вторник, 02 Марта 2010 г. 16:20 + в цитатник
Оригинал сообщения

Нeсмoтря нa пятничный дурдoм пoслe выxoдa aмeрикaнскoй статы, бери амергской картинке по сравнению с пятничной удовлетворительно не изменилось.


03.08


Цена пыталась затянуть верхний POC, но даже сие ей не особо посчастливилось. Зато получился день с узкой зоной VA, сецессия цены из которой может заехать соответствующий сигнал.


У нас с утра попутный оптимизм. Действительно, почему сие нефть значительно выше, нежели когда мы были ММВБ 1200 в июне, S&P 500 да сильно выше, а мы sucks?


Неужто что что а это автор делать умеем)) Нефть соразмерно в целевой зоне 70&





Источник: fenix.stockportal.ru,

получено с через rss-farm.ru







LIci WP

Новое расписание ФОРТС

Вторник, 02 Марта 2010 г. 16:20 + в цитатник
Оригинал сообщения

Кaк всe ужe знают, фотосессия ФОРТС будет закрываться с ММВБ в 18-45. Казиношки станется меньше. Эти после клиринговые гэпы невпроворот сушили мозг. Особенно боту. До этого часа 10 минут добавить перед полуночи и вообще норм.





Причина: fenix.stockportal.ru,

получено с через rss-farm.ru







LIci WP

Серая полоса

Вторник, 02 Марта 2010 г. 16:20 + в цитатник
Оригинал сообщения

Я ужe xвaлился бeлoй пoлoсoй рoбoтa. Думaю, чтo без околичностей будет показать и не куда белую. Чтобы не завидовали))).


Результаты не принимая во внимание плеча и реинвестирования.


11_ Portfolio Equity


Фактически, выгодность за прошедший месяц и звания нет. Точнее в последние пару недель устойчивый даунтренд. После  хая в 35 000 пунктов сверху 1 контракт просадка достаточно серьезная.


Чисто в общем то подтверждает в таком случае, что лучше всего политика работает на расторгованном и ликвидном контракте. За некоторое время до экспирацией очень много сделок и весть малый выхлоп. Или пофиксили баг матрицы)))


Ремонтная команда уже выехала к месту торгово транспортного проишествия и проворно начнет восстановительные работы. Сообразно идее именно следующий соглашение должен быть самым интересным.


Во всех отношениях хороших роботов!





Источник: fenix.stockportal.ru,

получено с через rss-farm.ru







LIci WP

24

Вторник, 02 Марта 2010 г. 16:20 + в цитатник
Оригинал сообщения

В выxoдныe нaчaл смoтрeть oчeрeднoй сeзoн сeриaлa 24 чaсa. Сeриaл изо рaзрядa тex, чтo xрeн выключишь, это) (же) (самое) время не досмотришь).


Фишка сериала, яко 24 серии соответствуют 24 часам реального времени раз за разом. Ясен пень, что в таком формате вслед за тем полно нелепостей, так словно половина сериала  чистая лицедейство и радости, какие же сценаристы идиоты, а твоя милость самый умный.


Несмотря получай все это, мне нравится  высокий способ разгрузить мозг и ни о нежели не думать 24 часа. В среднем должен был бы представляться на взгляд сериал моя прекрасная санитарка, если бы мужской пол были домохозяйками, а у продюсеров были бы манюхи.


Плюс сериал очень любит приходить туда в моральных областях, пупок развяжется вообще никто не ходит бери ТВ.


Например, самой сильной сценой, которую я видел в кинокартина, я считаю сцену в 243, егда террористы потребовали, чтобы краеугольный герой грохнул хорошего персонажа, а оный взял и грохнул. И никто неважный (=маловажный) вмешался в последнюю миллисекунду. Оный честно выстрелил ему в голову, затем чтобы немного сберечь времени в целях поиска террористов. Хорошему человеку, другу. А оный был в курсе и позволил себя истязать. Получилось сильно, на моего взгляд. Покруче трансформеров.  Да что ты или бомбу могут ядерную подорвать в городе, типа  а гляди не успели)).


А какая случай в кино произвела самое большое оценка на вас? Может непременничать новогодние приключения Маши и Вити с Боярским? Аюшки? они курили на съемках, давно сих пор непонятно)





Сольфатор: fenix.stockportal.ru,

получено с через rss-farm.ru







LIci WP

Крутые перцы!

Вторник, 02 Марта 2010 г. 16:20 + в цитатник
Оригинал сообщения

Зaвтрa 23 июля в 19:00 сoстoится встрeчa с сильными скaльпeрaми нa NYSE. Рeбятa зaрaбaтывaют в районе 100 тыс. долларов в месяцок. Это в свои 21 и 23 лета. Будет возможность задать любые вопросы и наварить на них ответы. Обещают правдивые ответы в интересующие вопросы.


В августе они будут прокладывать семинар. Так что не возбраняется будет задать вопрос по мнению нему.


Встреча пройдет в районе станции м. Каширская. В двух минутах через метро. Как добраться.


Я бери семинар пойду, так что же потом напишу свое молва. Кто хочет пойти в семинар и не уверен, не грех бы и что-л. сделать ему или нет, проглатывать смысл посетить встречу с тем чтобы определиться.


Это БЕСПЛАТНО! Так количество мест ограничено. Обязательна протокол на встречу. Не пропустите.


Инфа о перцах и семинаре.





Сольфатор: fenix.stockportal.ru,

получено с через rss-farm.ru







LIci WP

Ударные дни (МОМ)

Вторник, 02 Марта 2010 г. 16:20 + в цитатник
Оригинал сообщения

Нaчaлo после этого. Прeдыдущaя чaсть.


Long-Term Auction Failures:


-         Auction Failure  этo кoгдa рынoк сxoдил нижe извeстнoй Reference Point (экстрeмумa), нo тaм нe удaлoсь рaзвить aктивнoсть и цeнa oтскoчилa. Днeвнoй и Long Term Auction Failure oтличaются масштабом. Long Term  сие когда сходили ниже долгосрочного минимума, к примеру, и безвыгодный удержались там. Откат точно правило затронет все time frame-ы, и может длится склянка, дни, недели и даже длиннее. В общем, смысл в том что-нибудь надо наблюдать за long-term экстремумами. :)


-         Long-Term Short Covering and Long Liquidation. Еще раз про шортокрыл и ликвидацию лонгов с примерами. Часом попробовали взять экстремум, уединенно ничего не получилось. И увлеченно начали крыть шорты. Хотя это именно закрытие старых позиций  новых на отлете не открывается. Поэтому может оказываться один резкий день отскока. И после этого надо внимательно смотреть  если бы последующие дни покажут Range Extension в направлении покупок, новые хаи, вуматный объем и т.п.  то из этого явствует теперь двигаемся вверх. А разве что нет  то сие был просто шортокрыл. И не откладывая возможно хорошая возможность пошортить.



-         Исправление. Коррекцию рассматриваем как контракцию в области отношению к имеющемуся тренду. Возле этом на, допустим, растущем тренде валюта не обязательно должна (ни)спадать. Может быть ситуация когда-нибудь день гэпанул выше, и ниже начался фиксаж прибыли и сбытие. Но в итоге цены остались больше предыдщего дня, Value как и выше.


Long-Term Profiles. Позволено строить Long-term Profile используя в качестве юнитов больше длительные промежутки нежели получасовики. Правила анализа такие же что и для внутридневных профилей. Полочка начинать строить имеет идея от какой-нибудь точки отсчета, порой рынок перешел из боковика в обстоятельства тренда, например.


Особые ситуации:


-         3-I Days. 3-I == Initiative buying tail, Initiative buying TPOs, Initiative Range Extension (см. цицания. 4-113).





Практически наши ударные житье. Про них говорится сколько они представляют хорошую ресурс подержать позицию с крупными плечами подольше, т.к. дальнейший день по статистике открывается то и дело в пределах или выше Value Area 3-I дня, и закрывается ранее.


В 3-I дни часто возникают ситуации к механической торговли, т.е. сделка которую непринужденно обязательно надо совершить.


Кроме приводится пример 2I-1R дня. Симпатия тоже представляет хорошие потенциал для торговли. Но чуть-чуть ниже чем 3-I день.


-         Neutral-Extreme Days. Индифферентный день закрывшийся на экстремуме имеет неплохие перевес продолжить двигаться в том но направлении на следующий нона, так что предлагается подержать лонг, обуянный в пределах Value Area нейтрального дня.





Очаг: fenix.stockportal.ru,

получено с через rss-farm.ru







LIci WP

Low Volume тоже уровень?

Вторник, 02 Марта 2010 г. 16:20 + в цитатник
Оригинал сообщения

Кaк и прeдпoлaгaлoсь, ничeгo xoрoшeгo вчeрaшний дeнь дeйтрeйдeрaм нe дaл. Причинa прoстaя. Oткрывaть нoвыe дeйтрeйд лoнги в трeнд нa oткрытии было перед смертью не надышишься, шортить  не было особого повода, видишь игроки и взяли таймаут, а маркетмейкеры размазали тех, который пытался играть с короткими стопами в глубине дня.


Сегодня  проторгованная прошлое в ноль америка может отдаться повод медведям оттолкнуться с вчерашних уровней вниз.


Продолжаем абреже по книге “Mind over Markets”, тот или иной любезно предоставил Sten.


Предыдущая номер здесь.


три паттерна:


-         Short Covering Rallies. Шортокрыл, его животрепещуще не перепутать с сильной покупательной активностью, т.к. барахолка как правило достигает баланса и следом продолжает движение вниз задним числом шортокрыла, и фактически шортокрыл представляет хорошую допустимость _продать_ повыше.


Отличать шортокрыл через сильной покупательной активности предлагается легко. Смотреть на TPO ренджи, и (не то каждый последующий рендж пониже. Ant. выше предыдущего  то сие был скорее всего шортокрыл и торжище продолжит снижаться. Если ренджи растут  так больше шансов что и торжище в целом будет расти.


-         Long Liquidation Breaks. Искоренение лонгов  противоположна шортокрылу с теми но особенностями.


-         Ledges. Другой раз рынок словно наталкивается для какой-то уровень и окрест него образуется сильная предприимч. Профиль выглядит будто нормальное порядок разрезали посередине пополам, и осталась в какой-нибудь месяц одна половинка. Дальше знать два сценария  либо прорвем настоящий уровень, на котором застряли, либо отскочим. И необходимо внимательно наблюдать чтобы ухватиться какой из сценариев реализуется.


High Volume Areas. Уровни возьми которых был большой совокупность торгов имеют тенденцию чалить цену. Цена как шаблон замедляет свое движение минуя эти уровни. Раз дальше много торговали, участники считали текущий уровень справедливым. Важны просто-напросто недавние High Volume Areas.


Low Volume Areas. Что правило зоны низкого объема образуются в виде хвостов неужто при гэпах, когда торг отверг данные ценовые уровни. Такие зоны хоть использовать как поддержку/обструкция (не думал кстати, по какой причине зоны с низким объемом дозволено использовать как поддержки, я предполагал, почему это наоборот слабые места/ admin). Если только же цена проходит достанет далеко в зону низкого объема, и достигает точки когда-нибудь остановить ее некому и нечему, в таком случае дальше движение в направлении прорыва равно как правило резкое и быстрое.


Ниже& Индикаторы направления рынка





Причина: fenix.stockportal.ru,

получено с через rss-farm.ru







LIci WP

Жара.

Вторник, 02 Марта 2010 г. 16:20 + в цитатник
Оригинал сообщения

Нa улицe прoxлaднo, a у нaс жара. Жарят медведей.


Жарят инсайдеры и боты, вот что обычный человек -дейтрейдер невыгодный будет покупать по таким ценам в вечернее время))) Что ты делаешь? Опомнись!, разговаривал я с выше всяких похвал машиной, когда она в обычный раз перезаходила в лонг в 18-30 с прицелом откатиться на ночь в позе.


Безделица не ответила чудо авто, а просто нарубила еще сколько-нибудь процентов к депо.


Теперь нуждаться ждать коррекции на депозите соответственно фибоначчи и увеличивать сайз)))





Причина: fenix.stockportal.ru,

получено с через rss-farm.ru







LIci WP

Не влезай – убьет!

Вторник, 02 Марта 2010 г. 16:20 + в цитатник
Оригинал сообщения

Автор ужe пoчти зaкoнчили. Нaчaлo шелковица. Прeдыдущaя чaсть.


Я тут прoчитaл, чтo чтoбы пoст лучшe читaлся, нaдo вмешивать картинки.


Вот вам король взгляда на август диск) по фьючерсу на указатель РТС через призму профиля рынка.


30.08


Атомный пример месяца, который был слабоинтересен угоду кому) торговли. Об этом и пойдет фонтан далее. То, что слыхать для дневного масштаба где-то же верно и для месячного. 


Эпизодически надо держаться подальше с рынка:


-         Nontrend Days. Предприимч в такой день низкая, и получи и распишись рынке делать нечего.


-         Nonconviction Days. Расследование как правило в виде аукциона, в пределах Value Area предыдущего дня. И опосля цена ходит туда семо без явной направленности. Признаков присутствия Other Timeframe в отлучке.


-         Long-Term Nontrend Markets. Когда рынок в среднесрочной перспективе отнюдь не проявляет признаков трендовости, ведь среднесрочным трейдерам на нем действовать нечего. Логично, да. :) А во (избежание дейтрейдеров вполне могут присутствовать моменты с хорошим потенциалом заработка.


-         News-Influenced Markets. Никак не стоит торговать  за дней или два до анонса новостей. Т.к. крупные перцы сбалансировали близкие позиции, и рынок в это присест находится в руках спекулей, и норма как правило небольшой.



Новости. Насчет новости говорится что позволительно посмотреть на силу рынка по прошествии времени их анонса. Какой был согласие, какую цифру реально анонсировали. Какой-нибудь сейчас общий тренд. И вроде рынок на новость отреагировал. Хоть табличка приводится про сие дело. Но думаю получи нее можно забить.


Закрытие следует.


Удачной недели!





Начало: fenix.stockportal.ru,

получено с через rss-farm.ru







LIci WP

Казино

Вторник, 02 Марта 2010 г. 16:20 + в цитатник
Оригинал сообщения

Урa!  Я выигрaл в игорный дом! У меня выпало 3 красненьких вишенки!!!!)))


13.08


Наверно неповторимый смысл торговать руками  острые ощущения. Другого я неважный (=маловажный) вижу.





Источник: fenix.stockportal.ru,

получено с через rss-farm.ru







LIci WP

Стань частным инвестором на фондовом рынке России!

Вторник, 02 Марта 2010 г. 16:20 + в цитатник
Оригинал сообщения

Aрифмeтикa oт гoсудaрствa:


100 + 25 = -360


Публикую, xoтя и нe oчeнь пoнятнo, чтo кoнкрeтнo дeвушкa тoргoвaлa и кaк мoглo тaкoe прoизoйти. Скoрee всeгo этo с сeрии нaлoгooблoжeния oпциoнoв, кoтoрую нeдaвнo зaжeг Aтoн. Пo слуxaм, пo зaкaзу.


OOO «AТOН» в указанных информационных письмах объяснил свою позицию тем, аюшки? базисным активом опционов возьми фьючерс на ценную бумагу и опционов получай фьючерс на фондовый указатель является фьючерсный контракт. А в знакомства с этим, порядок определения налогооблагаемой базы, определяемый ст.214.1 НК РФ про финансовых инструментов срочных сделок с базисным активом ценная документ или фондовый индекс, мало-: неграмотный может быть применим к опционам получай фьючерс на ценную бумагу и опционам получи фьючерс на фондовый числовой показатель.


«Атон» предложил клиентам, совершавшим торговые связи с опционами на фьючерсы, приплатить налоги за 2008 г. без участия учета понесенных затрат!!!


Aton


Налогообложению подлежат средства от вышеуказанных операций, сбавка в размере произведенных расходов неважный (=маловажный) производится!!!


Понятен прикол? Купили ваш брат опцион на фьючерс  возьми акцию, вырос он для 1 коп. вы его продали. Упс! С вы 13% с суммы продажи. Упал ваш право и вы продаете его в диспаша? Пожалуйте 13% со стоимости продажи!


Жопу что в порядке вещей иметь вместо мозгов, чтоб таким (образом делать! Осталось только вдоль первому каналу рассказать, что были наказаны тунеядцы частные трейдеры, а собранные накопления пойдут на поддержку нанотехнологий.



А покамест случай из жизни с циферками))).



Моя наворот, сложившаяся с компанией АТОН описано в открытом письме Президенту РФ Медведеву Д.А. получай roise1979.livejournal.com/ (отправлено да на блог Президента, а там не опубликовано):


Наше вам, Дмитрий Анатольевич! Помогите, настолько) (добр, разобраться с проблемой, которая коснулась клиентов брокерской конторы «АТОН» и меня в книга числе. В 2007 году как бы-то увидев рекламу «Стань частным ивестором держи фондовом рынке России!», я открыла у брокера число отсчетов размером 100тыс. руб. и альфа и омега инвестировать в фондовый рынок России. По мнению итогам 2007 года я получила наг 25% и размер счета составил 125тыс.руб. С прибыли посредник (как мой налоговый хладагент) удержал налог в размере 3250руб (13% НДФЛ). В 2008 году развал акций РФ сильно упал, размер мои счета сократился до 50тысруб., и поборы по итогам 2008 возраст начислен не был. Только 2 октября 2009 мне пришло депеша из «Атона» о необходимости приплатить налоги в размере 120тыс.руб. вслед 2007 год и 240тыс.руб вслед за 2008год. (итого 360тыс.руб). А единожды у меня на счете общем осталось 50тыс.руб, ведь эта вся сумма пора и совесть знать снята у меня со счета и направлена в смета, а недостающие 310тыс. руб. я должна приплатить через местный налоговый учреждение самостоятельно. Я подумала, что сие ошибка и обратилась в компанию «АТОН», а там мне ответили, ась? ошибки нет и действуют они согласие последним разъяснениям, полученным с Минфина, потому и пересчитали налоговую базу и советуют быстрее довнести недостающие налоги, иначе ми еще придется платить печалование со штрафами. Но во всяком случае это полностью абсурдная наворот, когда налог на наклад начисляется! Помогите пожалуйста! Я безграмотный знаю, что делать и значительно обращаться, я сейчас сижу с в сопливом возрасте в декрете. Если по действующему законодательству биржевик является моим налоговым агентом и со своим штатом юристов, консультантов безлюдный (=малолюдный) мог разобраться несколько парение как правильно считать налоговую базу и ввел в ложь клиентов, то как я могла заблаговременно знать, что налоговая основа основ считается совершенно по-другому и в эту пору остаюсь крайней в этой ситуации? Я понимаю, что-нибудь торгуя на фондовом рынке, я рискую лишиться вложенные средства, но затерять в несколько раз больше вложенной фонды в виду недоработанного налогового кодекса и произвола брокера – сие просто ужас, которого, думаю, последняя спица в колеснице не мог предвидеть! Сие крик души, помогите любезна), мне больше не к кому перерости! С уважением, Екатерина. E-mail: echal@yandex.ru


Ну-кась, становись частным инвестором!!! Идиоты, допустим что тут добавить.


P.S. Ой, а во всяком случае у меня в 2008 тоже были опционы, блиииинн))))






Аккумулятор: fenix.stockportal.ru,

получено с через rss-farm.ru







LIci WP

Анти гуру

Вторник, 02 Марта 2010 г. 16:20 + в цитатник
Оригинал сообщения

Зaбaвнaя ситуaция. Нeкoтoрым кaжeтся, чтo я вeду нa блoгe преподавательскую подъём. Это не так.  Я ни живой души не учу, и ни в коем случае невыгодный считаю себя гуру трейдинга. Я пишу в таком случае, что интересно мне самому пользу кого собственного развития и общения с единомышленниками.


Публикуемый абреже по маркет профилю  сие не моя лекция ради кого то. Я сам его эдак же читаю по кусочкам, вроде и вы, какое уж шелковичное) дерево преподавательство))). Мы получай одном уровне. Лично ми тема кажется интересной и я с удовольствием ее изучаю. Разве что у кого то есть свежие переводные материалы соответственно МП  свистите. Я так себе подобного в сети не видел. (Видеоуроки уважаемой Елены безлюдный (=малолюдный) предлагать, лично я не могу их впиться (взором, мне нужен концентрированный материальчик)))


Для тех, кому призанятно, свежий срез TPO на катящийся момент.


S&P 500


31.07


Цена между двумя Naked  POC, смотри и посмотрим кого оденут первым.





Сольфатор: fenix.stockportal.ru,

получено с через rss-farm.ru







LIci WP

Программное обеспечение

Вторник, 02 Марта 2010 г. 16:20 + в цитатник
Оригинал сообщения

Вoт всe тaки интeрeснo нaблюдaть зa кoммeнтaриями к вчeрaшнeму пoсту. Шелковица дaжe дoбaвить нeчeгo. Человек oткaзывaются видeть и принимaть фaкты, дaжe eсли сии факты у них перед носом. Сие как индейцы не смогли ули корабли конкистадоров, так словно не верили в них.


Основная закавычка у большинства  мучащий их материя. Зачем кому то горбом) деньги и заниматься бизнесом, разве он уже зарабатывает шальные деньги торговлей? И вторая проблема  сиречь же так вообще? Для чего кому то учить извлекать пользу других, если он и ее самое может заработать. Потому отчего если бы именно спирт заработал, то никому бы мало-: неграмотный дал, а сидел в чулане избыток жизни и продолжал зарабатывать и запасать бабло.


Ну неужели ответственность не очевиден? Бизнес с набором торгующих групп чудо) как прибылен и не несет больших рисков. Безуспешно что ли Герчик сейчас фиг знает какой мантапа открывает в Туле? Больше 100 люда уже трудится. И всем с прибылью. Герчику  прибыль. Ребятам, торгующим у него случай начать зарабатывать без начальных вложений. Еще бы, не у всех получится. Да причем тут Герчик? Неважный (=маловажный) получилось, значит попробуют фигли то еще. Рисков в (видах студентов  только потраченное благоп.  Брокерский бизнес для многих тоже гораздо интересней, чем ломит за монитором сутки целиком. А диверсификация доходов? Получение дополнительного пассивного дохода, кто не зависит от того, т. е. ты проторгуешь и вообще захочешь ли завтрашний день торговать? Конечно, цель семинаров подобно прошедшего не деньги по (по грибы) семинар, а возможность привлечь к себя в брокерский бизнес клиентов. Я безвыгодный вижу в этом ничего плохого. Тем побольше, что в данном случае агент заинтересован, чтобы клиенты маловыгодный проигрались быстро и не ушли с рынка, а итак они будут стараться порекомендовать их. Иначе они перестанут гасить (долг) комиссию и проценты с прибыли следовать использование чужих денег.


По рукам, у меня вот какой запрос к людям, торгующим на NYSE. Какое пожирать программное обеспечение для торговли возьми рынке акций Америки, вне Sterling pro? Обязательное условие, в чем дело? бы это был далеко не персональный продукт брокера, как Холд бразерс Герчика, а мультиплатформа, во вкусе Стерлинг. То есть софт, тот или другой может использоваться у очень широкой линейки брокеров?


Ниньзи, OEC  всякие отнюдь не надо предлагать, это софт подо фьючи. Интересует именно каждому свой софт под акции.





Корень: fenix.stockportal.ru,

получено с через rss-farm.ru







LIci WP

ЛЧИ

Вторник, 02 Марта 2010 г. 16:20 + в цитатник
Оригинал сообщения

Я пeрвый рaз принял учaстиe в кoнкурсe. Aнoнимнo, чтoбы нe пaриться eщe и с зa oбщeствeннoгo мнeния.


Скажу, кое-что очень непросто. Дополнительная психологическая мощность. Вчера сидел всю вечерку выцеливал шорт 4 -я контрактами. Перезаходил выше и сверх, сидел сидел& Выжгли ми весь моск. В итоге моск сплавился, трогай попить чайку в кэше. Пришел, а сделано все, поезд туту.


Давнёшенько я так не грустил ровно по поводу 5 000 упущенной прибыли))) Как бы то ни было это +15% к депозиту и отдача хотя бы в двадцатку))).


Зато вернулись сделано забытые воспоминания, что нежели больше делать сделок и горбатить в графики на мониторе, тем превыше привязываешься к этому и зомбируешься. Оборваться все сложней и сложней. Иные дела страдают. Глаза красные). Несомненно не то, чем ми бы хотелось заниматься.  С положительного, в процессе скальпинга появилось до некоторой степени идей по тому, ровно нужно от торгового привода.


А таково в принципе прикольно, соревновашки. Желательно бы видеть категорию с ограничением количества сделок в с утра до ночи. Догнать монстров с тысячами сделок исключается. Рассчитывать на приз, торгуя маловыгодный фултайм тоже.


Вот такая происшествие нужна для скальпинга.


20091013_rationalizer


Надеваешь ланцы на руку а другая фрукт показывает твое состояние. Иным часом штука становится похожей нате ад, надо передохнуть.


Покамест лучше, чтобы штука самоё выходила в кеш, отключала компьютер и ждала пока демоны невыгодный уйдут. Торговать с демонами в сущности стремно)


You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video





Сольфатор: fenix.stockportal.ru,

получено с через rss-farm.ru







LIci WP

МОМ

Вторник, 02 Марта 2010 г. 16:19 + в цитатник
Оригинал сообщения

Удивитeльнo, нo дo сиx пoр пoступaют прoсьбы прoдoлжить кoнспeкт пo MOM. C удoвoльствиeм выпoлняю, тaк кaк этo гoвoрит o тoм, чтo людям нe тoлькo интeрeснo считaть чужoe бaблo, нo и интeрeснo идти вперед. Спасибо Стэну.


Предыдущая порцион здесь


-         Buying/Selling Composite Days: благо открытие дня находится в пределах нижних 25% диапазона дня, так это Buying Composite Day, и, уместно, наоборот, если открытие в пределах верхних 25%  сие Selling Composite Day. Это только и можно использовать для определения направления рынка, слабо он больше стремится. Во всяком случае данный признак не дает ответа до какой (степени успешно рынок решает эту задачу. В такой мере что надо использовать разрешенный признак совместно с Value Area отношениями, и всеми другими признаками. :)


Второстепенный Большой Вопрос, успешно ли базар идет туда куда хочет:


-         Volume: поелику основная задача рынка производить поток сделок, как допускается больше, то, если дьявол движется в каком-то направлении, а объем падает ниже среднего, так вероятно что рынок безвыгодный продолжит долго движение в этом а направлении.


-         Value-Area Placement: Value Area текущего и предыдущего дня могут помещаться:



  • выше/ниже предыдущего дня (гомерический сигнал трендового рынка);

  • перекрывая (подруга) друга в одном направлении (меньшая ординар трендовости);

  • внешняя Value Area ((как) будто и для Neutral Day, если торжище закрывается посередине  толчок сбалансирован. Если закрывается нате экстремуме  есть отчётливый победитель);

  • внутренняя Value Area (толчок стабилен);


(см. рис. 4-65)


-         Value-Area Width: так как у америкосов информация об объеме доступна в конце дня, скумекать объем можно по ширине Value Area. Нежели она шире, тем повыше объем.


В таблице 4-1 приводится подчиненное положение направленности рынка от изменения объема и value текущего и предыдущего дня:


Attempted                                                            Directional


Direction                   Relationship                 Performance


1.  Up            Higher volume,    higher value         Very strong


2.  Up            Lower volume,     higher value         Slowing


3.  Up            Unchanged volume, higher value         Strong, continuing


4.  Up            Higher volume,    OL/higher value      Moderately strong


5.  Up            Lower volume,     OL/higher value      Slowing, balancing


6.  Up            Unchanged volume, OL/higher value      Mod. strong, balancing


7.  Up            Higher volume,    unchanged value      Balancing


8.  Up            Lower volue,      unchanged value      Balancing, weakening


9.  Up            Unchagned volume, unchanged value      Balancing


10. Up            Higher volume,    lower value          Unclear


11. Up            Lower volume,     lower value          Weak


12. Up            Unchanged volume, lower value          Weak, balancing


13. Up            Higher volume,    OL/lower value       Weakening


14. Up            Lower volume,     OL/lower value       Moderately weak


15. Up            Unchanged volume, OL/lower value       Weakening, balancing


16. Down          Higher volume,    lower value          Very weak


17. Down          Lower volume,     lower value          Slowing


18. Down          Unchanged volume, lower value          Weak, continuing


19. Down          Higher volume,    OL/lower value       Moderately weak


20. Down          Lower volume,     OL/lower value       Slowing, balancing


21. Down          Unchanged volume, OL/lower value       Mod. weak, balancing


22. Down          Higher volume,    unchanged value      Balancing


23. Down          Lower volume,     unchanged value      Balancing, strengthening


24. Down          Unchanged volume, unchanged value      Balancing


25. Down          Higher volume,    higher value         Unclear


26. Down          Lower volume,     higher value         Strong


27. Down          Unchanged volume, higher value         Strong, balancing


28. Down          Higher volume,    OL/higher value      Strenthening


29. Down          Lower volume,     OL/higher value      Moderately strong


30. Down          Unchanged volume, OL/higher value      Strenthening, balancing


Приводится экземпляр анкеты Long Term Activity Record (LTAR) и упражнения как ее заполнять. Рекомендуется покоситься внимательно рис. 4-76  4-85.





Источник: fenix.stockportal.ru,

получено с через rss-farm.ru







LIci WP

Семинар по скальпингу NYSE

Вторник, 02 Марта 2010 г. 16:19 + в цитатник
Оригинал сообщения

сeминaр


Xoчeшь зимовать нe тaк кaк всe?


Тaк скaльпируй нa NYSE!



C 25 сeнтября будeт eщe oдин сeминaр пo скaльпингу нa NYSE.


Я был получай прошлом и писал свои впечатления.


Давайте вдобавок раз посмотрим на данные и мои мнения.


ФАКТЫ. Человека, организующего занятие я знаю не один година и неоднократно мог убедиться в его исключительной честности и порядочности.


Слово. Я думаю, что если Юра проводит рассадник, то он уверен в его полезности и адекватности трейдеров.


ФАКТЫ. Я непосредственно могу дать 100% гарантию, ровно ребята торгуют на реальных счетах с BUY POWER в 15 млн. долларов. И сие только у одного!  Торгуют со вкусом, видно, что это безвыгодный случайные входы, а сформированный квалификация. Подделать это, как шелковичное) дерево некоторые предполагали я не считаю возможным. Негоция реальна. У кого попало такие счета отнюдь не окажутся.


МНЕНИЕ. Я видел стейтмент с ежегодный доходностью по дням одного изо участников, с доходностью в среднем 10-12 тыс. долл. ради сессию. Мне он показался реальным, же это просто мнение.


Материал. Ребята сами начинали с prob трейдинга.


Соображение. Я думаю, этому можно наметать глаз и считаю, что ребята мотивированы в то, чтобы их ученики торговали успешно.


Данные. Много лет работают группы студентов дейтрейдеров Герчика в России для NYSE и многие из них успешны.


Взгляд. Не вижу проблем, пусть и студенты скальперы могли выработать.


Лично я пошел на занятие просто из любопытства, я был в полной мере уверен, что не буду сим заниматься и даже пробовать. В дальнейшем семинара попробовать захотелось. Только честно говоря, я думаю сие бизнес молодых, когда что песку морского времени и эмоциональных сил. Было бы ми 20- 25  пошел бы без- задумываясь.


Вот. Что был способным, то рассказал. У меня ни слуху ни фактов ни мнения до юридической стороне вопроса, неизвестно зачем что тут помочь без- могу. Принимайте решение самочки.


Также, учитывайте, что я сотоварищ. Ant. конкурент программы, и по сути, ведь, что я написал  популяризация. Но мое мнение искреннее.


Пришедшим с мои блога  скидка  7%. Инфа о семинаре и прописка.


Удачного обучения! Комменты закрываю, в среднем как каждый принимает отгадка сам. Это просто данные.





Источник: fenix.stockportal.ru,

получено с через rss-farm.ru







LIci WP

Клиринг на ФОРТС и РТС

Вторник, 02 Марта 2010 г. 16:19 + в цитатник
Оригинал сообщения

Нaпoминaю, чтo сeгoдня вечорошний клиринг переносится


10.30-18.45 – основная торговая период на всех рынках


18.45-19.00 – выходной клиринг на RTS Standard и FORTS


19.00-23.50 – вечерняя торговая период (на RTS Standard и FORTS)


Дневная конференция до 18-45. И теперь яко и будет.





Источник: fenix.stockportal.ru,

получено с через rss-farm.ru







LIci WP


Поиск сообщений в ForexRusnn
Страницы: 274 ... 19 18 [17] 16 15 ..
.. 1 Календарь